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零息债券的到期收益率
...structure of interest rates)和
收益率
曲线(yield curve)有区别吗...
答:
利率期限结构是指某个时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律。 由于
零息债券的到期收益率
等于相同期限的市场即期利率,从对应关系上来说,任何时刻的利率期限结构是利率水平和期限相联系的函数。因此利率的期限结构即零息债券的到期收益率与期限的关系可以用一条曲线来表示,如水平线、向上倾斜...
有没有大佬能解答一下这个关于
到期收益率
的问题?
答:
复利的适用范围:不处于最后付息周期的固定和浮动利率债券l待偿期在1年以上
的到期
一次性还本付息债券和
零息债券
知识点二:单利模式下
到期收益率
的计算公式:符号定义:y为到期收益率;FV为到期本息和;PV为债券全价,即初始投资金额;D为债券起息日至兑付日的实际天数;TY为当前年份实际天数,算头不算...
债券
市价低于面值时,
到期收益率
低于息票率吗?
答:
不会的,
债券的
息票率是固定的,不会少的。债券价格是指债券现在的市价,债券利率是固定的,也就是利息是固定的!
到期收益率
是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息到期收益率 = [年利息I+(到期收入值-市价)/年限n]/ [(M+V)/2]×100% M=面值;V=债券市价; I=年利息...
...票面利率为7%,半年付息一次,计算当期和
到期收益
答:
当期收益率=票面利息/购买价格×100%=70/960=7.292%
到期收益率
=(收回金额-购买价格+利息)/(购买价格*期限)×100%=(1000-960+350)/(960*5)=8.125%一、
债券
是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。债券(Bonds/debenture)是一种...
利率期限结构是平的是什么意思???
答:
利率期限结构是平的指平坦型利率曲线。平坦型利率曲线,表示不同期限的
债券
利率相等,这通常是正利率曲线与反利率曲线转化过程中出现的暂时现象。还有三种
收益率
曲线,一条渐升型利率曲线,表示期限越长的债券利率越高。这种曲线形状被称为“正向的”利率曲线。一条渐降型利率曲线,表示期限越长的债券利率...
债券的
久期与到期时间、票面利率、付息频率、
到期收益率
存在的...
答:
本题考查债券各要素的相互关系。债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在以下关系:(1)
零息债券的
久期等于到它的到期时间;(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系;(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系;(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系;(5)
债券的到期收益率
与久期呈负相关...
为什么
零息
票
债券的
期限与久期相等
答:
久期的一个含义就是表示债券的平均偿还期限,考虑零息债券只在
债券到期
时偿还本金,即只有一个偿还期限。即P=FV(也即债券面值)/(1+r)^n 其中n为时间,r为贴现率。从公式中就可以看出r变动都会引起
零息债券的
价格P的变动。零息债券的久期反而是发反映了该债券对利率波动的敏感度。债券市值的...
息票率和
到期收益率
分别是什么意思?它们的关系是什么?
答:
(3)提前赎回
收益率
:债券发行人在债券规定到期日之前赎回债券时投资人所取得的收益率。三、两者的作用不同:1、
债券息
票率的作用:
债券的到期
时间决定了债券的投资者取得未来现金流的时间,而息票率决定了未来现金流的大小。在其他属性不变的条件下,债券的息票率越低,债券价格随预期收益率波动的...
《金融学》计算题 在线等答案啊 急急急 ~~某
零息债券
面值为100元
答:
第一题,价格为95,收益为5,征收10%的税,收掉
0
.5元,实际收到99.5元。半年
收益率
=99.5/95-1=4.74 年化收益再乘以2,为9.47%,减去通胀率5%,实际税后年化收益率为4.47 第二题,若股价为20元,则看跌期权作废,不执行,股票每股收益4元,期权每股花费2元,实际获益每股2元,总共获益...
这道关于
债券的到期收益率
的计算题
答:
到期收益率
=(100-94)/94=6.4
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