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零息债券的到期收益率
关于
零息债券
和固定票面利息债券。求高手举例
答:
两种债券只是债券计息方式不同而已,没有好坏之分。他们的不同之处在于:
零息债券
,又叫贴息债券,指的是较面值折价发行的债券,存续期间不付息,到期支付面值的债券。这类债券一般在短期品种较为适用,一般为3个月-1年。比如:某公司发行1年期贴息债券。市场要求
到期收益率
4%,那么该债券发行价为96....
债券
收益率和
到期收益率
的区别是什么?
答:
许多采用“实际天数/365”法 的国家开始转为采用“实际天数/实际天数”法计算债券
到期收益率
。息票率可以是固定(即在
债券的
整个年期内息率均固定的,外汇基金债券便是一例)、浮动(即
息率
是定期厘定,方法是根据某个参考利率,例如香港银行同业拆息或伦敦银行同业拆息加某个差幅)或
零息
率。以外汇...
由于
零息债券的
久期等于其期限,所以零息债券针对利率的价格敏感度与利率...
答:
不同债券价格对市场利率变动的敏感性不一样。债券久期是衡量这种敏感性最重要和最主要的标准。久期等于利率变动一个单位所引起的价格变动。如市场利率变动1%,
债券的
价格变动3%,则久期是3。决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和
到期收益率
。应答时间:2021-12-24...
利率期限结构 利率期限结构理论
答:
什么是利率期限结构 严格地说,利率期限结构是指某个时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律。 由于
零息债券的到期收益率
等于相同期限的市场即期利率,从对应关系上来说,任何时刻的利率期限结构是利率水平和期限相联系的函数。因此,利率的期限结构,即零息债券的到期收益率与期限的关系可以用一...
简述利率期限结构理论?
答:
利率期限结构是指在某一时点上,不同期限资金的
收益率
与
到期
期限之间的关系。利率的期限结构反映了不同期限的资金供求关系,揭示了市场利率的总体水平和变化方向,为投资者从事
债券
投资和政府有关部门加强债券管理提供可参考的依据。利率期限结构理论主要分为四种:预期理论;分割市场理论;流动性溢价理论;...
.某
零息债券
面值为1000元,期限10年,市场利率为12%,该债权价值多大?_百度...
答:
因为是
零息债券
,所以在 这10年中是不付息的。仅在十年
到期
日的时候付给你1000元。所以到期的现金流就是1000元,然后利用贴现公式,到期现金流除以对应的资金折现系数。即 债券价值=1000/(1+12%)^10=321.9元拓展资料:票面利率是什么意思:票面利率是指在债券上标识的利率,一年的利息与票面金额的...
《国债期货》:什么是利率期限结构?
答:
严格地说,利率期限结构是指某个时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律。由于
零息债券的到期收益率
等于相同期限的市场即期利率,从对应关系上说,任何时刻的利率期限结构是利率水平和期限相联系的函数。因此,利率的期限结构,即零息债券的到期收益率与期限的关系可以用一条曲线来表示,如水平线...
急,在线等。
零息债券收益率
怎么算
答:
800*(1+4x)=1000 x=0.0625=6.25
零息
利率怎么算
答:
零息
利率则为贴现发行的金融商品的利率.利率=(面值-发行价格)/(发行价格*期限)
如何分析
债券
价值
答:
2、纯贴现债券 纯贴现债券是指承诺在未来某一确定日期作某一单笔支付的债券。这种债券在
到期
日前购买人不能得到任何现金支付,因此也称作"
零息债券
"。3、永久债券 永久债券是指没有到期日,永不停止定期支付利息的债券。优先股实际上也是一种永久债券,如果公司的股利支付没有问题,将会持续地支付固定的...
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