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零息债券的到期收益率
即期收益率和
到期收益率
的区别在哪
答:
3、即期收益率 即期利率也称“零利率”,是零息票债券
到期收益率
的简称。和到期收益率的区别为:即期收益率简单来说就是
零息债券的
YTM,到期收益率就是平价债券的YTM。4、持有期收益率 持有期收益率,是指买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。与到期收益率的区别在于,末笔现金流是卖出价格而非...
关于
零息债券
和固定票面利息债券。求高手举例
答:
两种债券只是债券计息方式不同而已,没有好坏之分。他们的不同之处在于:
零息债券
,又叫贴息债券,指的是较面值折价发行的债券,存续期间不付息,到期支付面值的债券。这类债券一般在短期品种较为适用,一般为3个月-1年。比如:某公司发行1年期贴息债券。市场要求
到期收益率
4%,那么该债券发行价为96....
到期收益率
怎么算
答:
2、到期收益率的影响因素。票面利率:在其他因素相同的情况下,票面利率与债券到期收益率呈同方向增减。债券市场价格:在其他因素相同的情况下,债券市场价格与到期收益率呈反方向增减。计息方式:在其他因素相同的情况下,固定利率债券比
零息债券的到期收益率
要高。
债券息
票利率和
到期收益率
是什么关系?
答:
关系:1、
零息
票债券的久期等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,
债券的到期收益率
较低时,息票债券的久期较长。
债券的
即期收益率,
到期收益率
,远期收益率有什么区别
答:
到期预期年化
收益率
,如果你不想过多研究,就想大概有个概念,你就理解为,在这种情况下“真实的预期年化收益率是多少”。2.即期预期年化利率(spot rate)是指无违约风险的
零息债券的到期
预期年化收益率。附息债券的到期预期年化收益率并不是即期预期年化利率。在美国,联邦政府只发行一年期以下的零...
...
息债券
在到期日的价值1000元,偿还期为10年,该
债券的到期收益率
...
答:
【答案】:A 久期是以年数表示的可用于弥补证券初始成本的货币加权平均时间价值。
零息债券的
久期等于其
到期
时间。
债券的收益率
是怎么计算的
答:
2、当期
收益率
=(
债券
面额*票面收益率)/债券当前市场价格*100%;3、持有期间收益率=(出售价格-购入价格+持有期间总利息)/(购入价格*持有期间)*100%。温馨提示:以上信息仅供参考,不作任何建议。应答时间:2021-09-01,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看...
不同
零息
票
债券收益率
不同的原因是什么?
答:
(3)提前赎回
收益率
:债券发行人在债券规定到期日之前赎回债券时投资人所取得的收益率。三、两者的作用不同:1、
债券息
票率的作用:
债券的到期
时间决定了债券的投资者取得未来现金流的时间,而息票率决定了未来现金流的大小。在其他属性不变的条件下,...
即期和远期(spot rate and forward rate)计算
答:
计算公式如下:1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期×一般贷款利率)]2、远期利率=(n年期利率×n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是
零息债券到期收益率
的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。远期利率(Forward rate) 则是...
零
利息
债券
是什么意思
答:
问题六:什么是
零息债券到期收益率
? 零息债券是指以贴现方式发行,不附息票,而于到期日时按面值一次性支付本利的债券。其具体特点在于:该类债券以低于面值的贴现方式发行,由其发行贴现率决定
债券的
利息率;该类债券的兑付期限固定,到期后将按债券面值还款,形式上无利息支付问题;该类债券的收益力...
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