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零息债券的到期收益率
零息债券的到期收益率
视频时间 03:13
假设当前1年期
零息债券的到期收益率
为百分之五,2年期零息债券的到期收益...
答:
则市场预期明年的1年期
零息债券的到期收益率
为多少(1) 根据预期理论,长期利率是未来预期的各期短期利率的平均值,由此可得明年1年期零息票债券的到期收益率为: r 2 =2×8%一5%=11% (2) 根据流动性偏好理论,长期理论是在未来预期的短期利率平均值的基础上加上流动性溢价,由此可得明年1年...
什么是
零息债券到期收益率
?
答:
零息债券收益率
是资金供给需求状况的最纯粹的度量,其二级市场收益率被广泛用于计算其它金融产品的现值,或对其它债券进行定价。“一次还本付息债券”及“零息债券”持有期间均不会有利息到帐,前者的本利在
到期
时一次性支付,后者的收益隐含在到期时按债券面额偿付的本金中。待偿期在一年及以内的一次还本...
什么是
零息债券到期收益率
?
答:
零息债券收益率
是资金供给需求状况的最纯粹的度量,其二级市场收益率被广泛用于计算其它金融产品的现值,或对其它债券进行定价。“一次还本付息债券”及“零息债券”持有期间均不会有利息到帐,前者的本利在
到期
时一次性支付,后者的收益隐含在到期时按债券面额偿付的本金中。待偿期在一年及以内的一次还本...
债券的
即期收益率,
到期收益率
,远期收益率有什么区别
答:
1、即期收益率也称零息利率,是
零息债券到期收益率
的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。2、到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率,是投资购买
债券的
内部收益率。3、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某...
...如果按半年复利计算,那么
债券的到期收益率
如何计算
答:
半年复利一次,一年复利2次,二年复利=2*2=4。则,1000=950(1+i/2)^4即 i=((1000/950)^(1/4)-1)*2=2.5812 由此可知,此
债券的到期收益率
为2.5812%。所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是...
4年期
0息债券
2年卖掉
的收益率
怎么算
答:
4年期
0息债券
2年卖掉
的收益率
是10%,计算方法是用收益率乘以收获率,所以4年期0息债券2年卖掉的收益率是10
1-4年的
零息债券到期收益率
分别为
答:
零息债券到期收益率
很简单,公式:PV=CF/(1+i)^n 800=1000/(1+i)^4 ,i 约等于5.7
1年期
零息债券到期收益率
为百分之五,根据利率期限结构理论,明年1年...
答:
1+8%)^2/(1+5%) - 1=11.09%\x0d\x0a\x0d\x0a若流动性溢价为1%,相当于1年期零息债券有额外的1%的好处,则\x0d\x0a明年1年期
零息债券到期收益率
=(1+8%)^2/(1+5%+1%) - 1=10.04%\x0d\x0a\x0d\x0a第一问有把握,第二问供参考。
零息
票
债券
即期利率和
到期收益率
是什么关系?
答:
在一定条件下,即期收益率为
到期收益率
。即期收益率为
零息
利率,也即中途没有利息,在最后一次结清的一种国债的收益率。到期收益率即将
债券
持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息是的收益率。即期收益率反映的是以现行价格购买债券时,通过按债券票面利率计算的利息收入而能够获得的收益,但并未...
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