1年期零息债券到期收益率为百分之五，根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率是多少？

Question

如题所述

Answer 1

根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%) - 1=11.09%\x0d\x0a\x0d\x0a若流动性溢价为1%，相当于1年期零息债券有额外的1%的好处，则\x0d\x0a明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%+1%) - 1=10.04%\x0d\x0a\x0d\x0a第一问有把握，第二问供参考。

Answer 2

根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%) - 1=11.09%

若流动性溢价为1%，相当于1年期零息债券有额外的1%的好处，则
明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%+1%) - 1=10.04%

第一问有把握，第二问供参考。本回答被网友采纳

Answer 3

第一问:11.09
第二问:流动性溢价理论(5%+x)/2+1%=8% x为9%