相信大家都从司马迁的《史记》中读过关于大月氏的相关记载“汉中人张骞，在汉武帝建元年间当过郎官。天子得知匈奴攻打并战胜月氏王，用他的头骨当饮酒的器皿，月氏逃跑了，因而常常怨恨匈奴，只是没有朋友和他们一块去打匈奴。这时汉朝正想攻打匈奴，汉武帝听到这些说法，因此想派使者去月氏联络，后来经过了辗转到达了大月氏。但这时大月氏以立了太子当了国王。这位国王已把大夏国征服，并在这里居住下来。这地方土地肥美富饶，很少有敌人侵犯，心情安适快乐，又认为离汉朝很远，根本没有向匈奴报仇的心意。张骞终究没有得到月氏对联汉击匈奴的明确态度，而未完成使命回汉朝。”
月氏本来是世代居住我国河西、祁连山一带的游牧民族，公元前二世纪被匈奴所打败，于是西迁伊犁河、楚河一带，后又败于乌孙，遂西击大夏建立大月氏王国。而月氏在河西走廊留下小部分残众与祁连山，号称小月氏， 而西迁之月氏从此被称为大月氏。这也是大月氏的名称的由来。
大月氏在占领了大夏国后，月氏的王国管理巴克特里亚平原的沃野，将东部贫瘠的山区分封给了休密、双靡、贵霜、肸顿、高附这五位翕侯治理，而贵霜帝国的兴起就是由大月氏五翕侯之一的贵霜翕侯部落建立的。公元1世纪中叶贵霜部翕侯。统一了五部，建立贵霜帝国。由派遣大军南下攻击喀布尔河流域和今喀什米尔地区，随后定都为高附，奠定了帝国的基础。贵霜帝国的版图地处于东西方交通的要道。
在经济和交通上
贵霜是古代陆地上的丝绸之路的重要的一个环节，它连接着大汉帝国、罗马帝国、安息帝国，这几个欧亚大陆上最强大的帝国。贵霜王朝在极盛时期统治着中亚和南亚部分地区，东西各连接汉与罗马，南北则连接起欧亚大陆北方的草原与南亚印度文明，是丝路贸易的中介者。而作为游牧民族的大月氏因为有着水草肥美的中亚草原地区，所以人们饲养牛、绵羊、山羊、马和骆驼。而当地的汗血宝马尤为著名，在贸易上卖出马匹，来获得中原的丝绸等物品。汉武帝就曾经为了获得大宛的汗血宝马，而不惜劳师动众，派贰师将军李广利两次远征。据考察在一个贵霜时期的遗址中，马骨占了动物骨殖总量的20%。