吕梁市位于山西省中部西侧，黄河中游。它属于山西省，不属于任何其他城市。山西省是一个地级市。
因纵贯全境的吕梁山而得名。它位于北纬36° 43′—38° 43′和东经110° 22′—112° 19′之间。西临陕西榆林，东北接省会太原，东、东南分别与晋中、临汾接壤。属于温带大陆性季风气候区。
全市总面积21140平方公里，辖1个市辖区、10个县、2个县级市，常住人口387.89万人(2017年)。
吕梁是革命老区。革命战争时期，是红军讨伐的主战场，晋绥边区首府，中央后方委员会所在地。著名景点有:北武当山、瓜山、庞泉沟、杏花村、九都、泽天寺等。