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VAR方法的介绍
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第1个回答 2016-05-18
VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理。
相似回答
信用度量组合模型受险价值(
VaR
)
方法
答：
在金融风险评估中，受险价值模型(VaR)是一种关键工具
，它的主要目标是测定在特定时间窗口和置信水平下，一项资产或负债可能遭受的最大损失。对于股票这类可交易的金融资产，VaR的计算相对直接。然而，对于非交易性金融资产如贷款，情况则有所不同。首先，由于贷款的市场流动性较差，其市值P通常是不可直接...
VAR
模型优缺点和主要作用有哪些
答：
1、
VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握
。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上，既具有很强的科学性，又表现出方法操作上的简便性。同时，VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
Value at Risk (
VAR
)代表什么?
答：
风险价值法英文缩写为VaR，VaR实际上是要回答在利率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少
。在风险管理的各种方法中，VaR方法最为引人瞩目。VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。应答时间：2021-...
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