做最优投资组合，该问题实际上就是求目标函数的最大值或最小值。所以该类问题，可以用fmincon非线性规划最优化函数来求。由于题主给出的条件不足无法求解，但其求解过程如下：
1、建立目标函数，如
function f =myfunc(x);
f=x(1)+x(2)+x(3)+x(4)+x(5); %最小值
2、建立约束函数，如
function [c,ceq]=myconc(x)
c(1)=[15.70-(0.5*fix(x(1))+1*fix(x(2))+5*fix(x(3))+10*fix(x(4))+20*fix(x(5)))];
c(2)=[30-x(1)];
。。。
ceq=[];
3、建立主程序
x0=[0,0,0,0,0]; 初值
A=[];b=[ ];
Aeq=[];beq=[];
lb=[];ub=[30,15,3,2,1];
[x,fval,exitflag]=fmincon(@(x)myfunc(x),x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,@(x)myconc(x))
追问这个需要从广发证券下载数据，然后做最有组合。这个程序的话在哪引用程序呢？
追答因你没有具体的各样本数据，其无法计算得到最优组合