数理金融理论与模型目录

Question

如题所述

Answer 1

在数理金融理论与模型的目录中，课程首先深入探讨了金融市场结构。第一章《金融市场》分为三节：第一节讲解了基础金融资产，包括股票、债券以及其他基本的金融工具；第二节涵盖了金融衍生品，如远期、期货、期权和互换，以及信用衍生品及其单名和多名信用风险的处理；最后是练习题，帮助学生巩固理解。

第二章《效用理论》涵盖了效用函数、期望效用理论、风险态度及其度量和随机占优。效用函数与偏好理论是基础，随机计划集和圣彼得堡悖论展示了理论的实际应用，而风险态度的度量和随机占优则深入探讨了投资者决策中的风险考量。同样，每节后面都有相应的练习题。

第三章《资产组合理论》引入了资产组合的收益和风险问题，讲解了不含和含无风险资产的资产组合理论，以及VaR和C-VaR风险度量的应用。通过实例，学生学习了如何在实际市场中选择最优资产组合。

第四章《资本资产定价模型与套利定价理论》介绍了资本资产定价模型，包括其基本假设、市场组合和套利定价理论。这一章还讨论了CAPM与APT的联系和区别，以及模型的实际应用。

第五章《鞅定价方法》则分别介绍了离散时间和连续时间下的鞅定价，详细解释了衍生资产的定价方法，包括二叉树模型和连续时间模型的应用实例。

最后，第六章《信用风险》专门研究信用风险的建模和信用衍生品的定价，为理解金融市场中的信用风险提供了深入的理论支持。