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如何建立VAR模型
如题所述
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推荐答案 2016-03-27
quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
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VaR模型
答:
上式公式中④即为该资产组合的VaR值,根据公式④,如果能求出置信水平α下的R*,即可求出该资产组合的VaR值。
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通常假设如下:⒈市场有效性假设;⒉市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为...
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型的具体步骤:
先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择Var模型的滞后阶数
;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
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一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
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