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什么是var模型
什么是var模型
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推荐答案 2011-04-08
VaR模型提供了衡量市场风险和信用风险的大小,不仅有利于金融机构进行风险管理,而且有助于监管部门有效监管。
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var模型
是
什么
意思
答:
var模型是一种用于描述资产风险程度的数学模型
。它是VaR(Value at Risk)的缩写,是金融风险管理领域的一种常见方法。该模型可用于评估不同种类的投资组合和金融工具的风险,以及帮助企业或机构制定风险管理策略。var模型主要通过
计算预期损失和保证水平来评估证券交易风险
。预期损失是指在一定时间内,可能因...
什么是VAR模型
答:
VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数
。例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,t = 1,2,…,n 即Y的现期值不仅依赖于...
var模型
是
什么
答:
是一种时间序列数据的分析模型,也是向量自回归模型
,一般检验内容包括因果检验,模型滞后期,方差分解,脉冲响应函数等
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