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债券到期收益率计算题插值法
财务管理题,
计算债券到期收益率
答:
1、若每年付息一次,;900=1000*8%*(P/A,R,3)+1000*(P/F,R,3)用插值法解得:R=12.176
2、若每半年付息一次,设到期收益率为R;900=1000*8%*50%*(P/A,R/2,6)+1000*(P/F,R/2,6)用插值法解得:R=12.07 3、若到期一次还本付息,设到期收益率为R;900=(1000*...
...的
债券
,它的息票利率为4%,当前的价格是950美元,求
到期收益率
...
答:
根据题意,
债券
两年内到期,面值为1000美元,息票利率为4%,当前的价格是950美元,
计算到期收益率
的解法是试算用
插值法
寻找近似的解。当i为5%时,计算出来的PV是981.4;当i为8%时,计算出来的PV是928.67;用插值法线性近似,用950位于981.4和928.67之间的位置,计算i在5%和8%之间的位置,得到...
如何根据
债券
价格求
到期收益率
和赎回收益率?(试错法和
插值法
的用法)
答:
不需要求解高次方程,试试
插值法
。
例题
1:8/(1+y)+8/(1+y)^2+8/(1+y)^3+108/(1+y)^4=102先
计算
当
收益率
为7%时的现值为103.3872,在利用当收益率等于票面利率8%时的现值等于100(其实不用计算),得出方程(7%-X)/(7%-8%)=(103.3872-102)/(103.3872-100),求解X=7.41%例题...
某
债券
息票利率为10%,面值100元,离
到期
还有3年,当前价格是95元,半年付...
答:
计算到期收益率
要用
插值法
,简单算法,在excel中输入:=2*RATE(6,5,-95,100)计算得,年化收益率为12.03
我看有个教辅上写的
债券到期收益率
可以用
插值法
,也可以直接用公式 k=...
答:
该公式只是一个近似算法,利用的也是
插值法
的原理,只是用了一次插值,所以必然是不精确的。举例,对于面值1000票面利率10%的10年期
债券
,每年付息一次,现在市价为800,则根据近似公式
计算
出来的
到期收益率
是13.33%,而精确计算得到的是13.81%。有一定差距。进一步修改,假如该债券目前市价为400元,则...
到期收益率
解公式?求怎么算出来的,详细帮忙写下
计算
过程
答:
设f(v)=8(1-v^4)/y+100v^4-95。令y=10%,v=1/(1+y)=1/1.1,f(v)=-1.33973。令y=9%,v=1/(1+y)=1/1.09,f(v)=1.76028。∴实际
收益率
y介于9%~10%之间。在9%~10%间用线性
插值法
可得,y=9%+1.76028(10%-9%)/(1.76028+1.33973)=9.5678%。供参考。
某
债券
面额为1000元,距
到期
日为1年,利率8%,每年支付一次利息,债券市场...
答:
靠!还有一年就到期,还用
插值法
么?一年后的本金利息和=100+100*8%=108元,现在的市场价格为95元,
到期收益率
=持有期收益率=(108-95)÷95=13.68
财务管理中
插值法
怎么
计算
答:
插值法
的原理及
计算
公式如下图,原理与相似三角形原理类似。看懂下图与公式,即使模糊或忘记了公式也可快速、准确地推导出来。数学插值法称为“直线插入法”,原理是,如果a(I1,B1)和B(I2,B2)是两点,那么P(I,B)点在由上述两点确定的直线上。在工程中,I通常介于I1和I2之间,所以p介于a...
如何用
插值法
求解投资
收益率
答:
题目
未给出实际利率,需要先计算出实际利率。600 000×PV(r,3)+600 000×8%×PVA(r,3)=620 000,采用
内插法计算
,得出r=6.35%。甲公司2008年12月31日因该可供出售金融资产应确认的投资
收益
=620 000×6.35%=39 370(元)。
插值法计算
过程如下:已知PVA(7%,3)=2.2463,PVA(...
到期收益率
解公式?求怎么算出来的,详细帮忙写下
计算
过程?
答:
各种不同
债券到期收益率
的具体
计算方法
分别列示如下:1、息票债券的计算 到期收益率=(债券面值*债券年利率*剩余到期年限+债券面值-债券买入价)/(债券买入价*剩余到期年限)*100 例:8某公司2003年1月1日以102元的价格购买了面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付1次利息的1999年发行5年期国库券,...
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