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什么时候用var模型
风险管理中的
VAR模型
全称是
什么
答:
value at risk 在险价值 统计学及经济数学方法;银行与货币;证券与保险;金融与信贷;投资学;金融危机及其风险防范;参考资料:<a href="http://dict.cnki.net/abbr/
VAR
_3.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">http://dict.cnki.net/abbr/VAR_3.html</a> ...
vecm
模型
的意义
答:
vecm模型的意义是协整向量与误差修正,建立VECM
模型时
,需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统
VAR模型
确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能
使用
经典回归模型,...
计量经济学是
什么
?
答:
关于其的应用以及学科研究文献已经比较广泛和常见。例如,经济
时间
序列、波普理论、
VAR模型
、CC模型、LSE模型等计量经济学模型也成为了我国经济研究领域最为广泛的计量经济学建模方法。同时,也有学者开始
使用
国际先进的DSGE模型,并在我国很多应用研究领域广泛应用,取得了一定的成果。
样本容量很少,用eviews建立
VAR模型
时滞后个数有
什么
讲究吗
答:
做
VAR模型
要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
...具有必要的因果关系,需要怎么做,用Eviews
VAR模型
答:
用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验。不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦。另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正
模型
,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险。
VAR模型
有必要特意加入外生变量进行控制变量吗
答:
VAR模型
有几个内生变量就要几个方程,方程中也可以含有外生变量,哪个是内生哪个是外生,看你的研究目的了,货币供应量M2,利率Shibor,汇率ExchangeRate,物价指数CPI,GDP这几个变量,你不能全都选,因为存在着完全共线性的可能,要舍弃掉其中的1-2个变量 ...
一个
VAR模型
需要哪些主要的检验
答:
一个
VAR
系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看
模型
系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的。但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,...
根据巴塞尔委员会对
VaR
内部
模型
的要求,在市场风险计量中,持有期为...
答:
【答案】:A 根据巴塞尔委员会对
VaR
内部
模型
的要求,在市场风险计量中,持有期为10个营业日。
面板数据的
var模型
可以用stata做吗
答:
可以啊 eviews做不了面板数据
var模型
stata用pvar2或者xtvar命令可以做 我做了很多面板数据var模型了
VAR
向量自回归
模型
与在险价值
VaR
一样吗
答:
下面说那两本书,一个就是William Green 的计量经济分析,非常全面,你可以查到相应的概念。我不赞成说这本书难,所以你可以看懂,要是看不懂,只能说是作者本人的原因,在
使用
每个变量之前不明确说明这个变量是
什么
,所以弄了一堆字母。这本书的推导非常详细,甚至很啰嗦。第二本是投资学,你去查国外...
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