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什么时候用var模型
VAR
方法的
VaR模型
的优点
答:
1、
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
数理统计
var
怎么计算
答:
用公式表示为:P(ΔPΔt≤
VaR
)=a 字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
var
风险计量方法的参数选择
答:
统计
模型
、抗风险水平、抗风险
时间
段、抗风险假设等。
VaR
风险计量方法的参数选择一般为:统计模型、抗风险水平、抗风险时间段、抗风险假设,VaR计算中,除了选择参数外,还需要注意VaR值的准确性问题,例如要考虑抽样误差、偏差误差、模拟误差等因素。
var模型
可以往外推数据用
什么
函数表示
答:
脉冲响应函数。
var模型
中单个参数估计值的经济解释是困难的,往外推数据需要用脉冲响应函数表示进行分析和方差分解。
VaR模型
,即在险价值模型,经常用来衡量风险。
基于蒙特卡罗模拟的
VaR
对香港恒生指数期货的实证研究
答:
摘要:文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷 的蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation,简称MC)计算的VaR方法,对香港恒生指数期货 进行实证研究,为国内即将开设的股指期货市场的风险控制提供借鉴思路与方法。 关键词:股指期货;
VaR模型
; 蒙特卡罗模拟 中图分类号:F830 91(2658) 文献标识码:A 文章 编号:1007—...
金融风险的测量方法都有
什么
?
答:
Gamma类
模型
中,证券组合的价值函数采用二阶近似。Gamma-正态模型假定市场因子的变化服从多元正态分布,而Gamma-GARCH模型则
使用
GARCH模型来描述市场因子。三、蒙特卡罗模拟法 蒙特卡罗模拟法通过模拟决定金融估计价格的随机过程,来处理
VAR
计算。每次模拟都会得到组合在持有期末的一个可能值。进行大量模拟后,...
...模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立
VAR模型
是用原序列,还是二...
答:
VAR
需要平稳序列。如果想用不平稳的原序列的话 可以考虑误差修正
模型
(ECM)。误差修正模型是有约束的VAR 你可以理解为升级版的VAR(所以不平稳才能
使用
)
银行数据中的哪些数据符合做
var模型
?
答:
主要是注意数据
时间
序列的问题,还有整个横截面的问题,一般不太适合
使用
面板数据进行直接建模。
p
var模型
是先稳定性检验还是先参数估计
答:
稳定性检验。P
VAR模型
是一种基于向量自回归模型(VAR)的扩展模型,它可以用于分析多个变量之间的相互作用和影响,通常p
var模型
是先稳定性检验,到最后在进行参数估计。
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的结果。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
发现最近问计量的问题挺多。。。那我来试着回答一下:
VAR模型
建立的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&
时间
序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以...
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