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什么时候用var模型
var模型
一般在
什么
情况下
使用
呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下
使用
。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
选用
VAR模型
的前提条件是
什么
?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
选用
VAR模型
的前提条件是
什么
?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
var模型
主要是分析
什么
?
答:
var模型
主要是分析一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。var按字面的解释就是处于风险状态的价值。var是在既定头寸被冲销或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值。而Jorion则把var定义为,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失。var模型通常...
var模型
主要是分析
什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,
var模型
主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
var模型
主要是分析
什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,
var模型
主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
什么
是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算
VAR
的
时候
就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var
是多少
基于
var模型
可以研究哪些关系
答:
第一,可以用来简单明了表示市场风险的大小,没有任何技术色彩,没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过
VaR
值对金融风险进行评判;第二,可以事前计算风险,不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小;第三,不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险,这是传统金融...
VaR模型
的优点是
什么
?
答:
3、在应用
Var模型
时隐含了前提假设。即金融资产组合的未来走势与过去相似,但金融市场的一些突发事件表明,有时未来的变化与过去没有太多的联系,因此VaR方法并不能全面地度量金融资产的市场风险,必须结合敏感性分析,压力测试等方法进行分析。4、VaR主要
使用
于正常市场条件下对市场风险的测量。如果市场出现...
风险价值法的
VaR模型
答:
VaR模型
在金融风险管理中的应用越来越广泛,特别是随着VaR模型的不断改进,不但应用于金融机构的市场风险、
使用
风险的定量研究,而且VaR模型正与线性规划模型(LPM)和非线性规划模型(ULPM)等规划模型论,有机地结合起来,确定金融机构市场风险等的最佳定量分析法,以利于金融机构对于潜在风险控制进行最优决策。对于VaR在国外的...
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