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什么时候用var模型
VAR模型
怎么在Eviews中实现预测
答:
先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate
var
,将各个变量名称输入进去就可以了
二阶单整序列能否建立
VAR模型
,应该怎么进行协整检验呢?能否详细说明用...
答:
同阶平稳的都可以做
VAR模型
高铁梅和易丹辉的eviews教程都有详细教程
如何处理
var模型
中的序列相关
答:
1、单位根检验是序列的平稳性检验,如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验,但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的,否则不能做。3、当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是...
VAR模型
中怎么做脉冲响应函数
答:
建立
VAR
,检验稳定性,稳定就可以进行脉冲 不稳定,必须对数据处理再建立VAR 再检验稳定性,稳定就可进行脉冲 不稳定,继续~
做实证研究需要的
模型
是
什么
意思?
答:
而计量分析又可以分为几个层次,第一层次是简单回归,包括双变量、多元回归,基本计量问题(共线性、异方差、自相关)的处理;第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(
时间
序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、VEC模型、
VAR模型
、条件异方差模型等;第三...
为
什么
工商银行不
用var模型
答:
因为该行市场风险计量
模型
能够及时捕捉金融市场波动情况,客观反映银行面临的市场风险。
用eviews建立
VAR模型
的
时候
在不知道最优滞后期的时候lags intervals for...
答:
不确定最优滞后阶数的
时候
按默认的1 2建立
VAR
,然后在
var
估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。如果是5的话重新建立VAR,lags intervals for endogenous为 1 5.
如何用eviews做
var模型
答:
1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做
VAR模型
我版本旧主工作栏选择QUICK---estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数 ...
var模型
回归结果是
什么
答:
对回归运算的结果加以分析解释。就是把你回归运算的结果加以分析解释,例如各个系数、P值
什么
的。线性回归是利用称为线性回归方程的最小二乘函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。
...另一列的一阶差分序列是平稳的,做
VAR模型
如何选择?
答:
不能做
VAR模型
除非都是平稳的才能做
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