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什么时候用var模型
var模型
是
什么
答:
是一种
时间
序列数据的分析
模型
,也是向量自回归模型,一般检验内容包括因果检验,模型滞后期,方差分解,脉冲响应函数等
var
(7)
模型
效果好吗
答:
好。var(7)模型效果好,统一了风险计量标准,使得投资者和管理者能够更容易的掌握,具有很强的科学性,降低了市场的风险,可以进行事前计算。
var模型
又称向量自回归模型,是一种常用的计量经济模型,该模型扩充了只用一个变量的自回归模型,是采用多方程联立的形式,不以经济理论为基础。
var模型
对本科生难吗
答:
难。
var模型
不简单,需要深入学习研究,即使对于本科生没学过的人来说也是非常难的,
VaR模型
即在险价值模型,经常用来衡量风险,VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
var模型
与多元回归模型能一起用吗
答:
能。只要是多变量,
使用
回归方法建模都属于多元回归
VAR
也算一种多元回归,但多元回归可以是截面/时序/面板VAR则一般为面板(或多元时序)及时序不同的回归方法假设和检验都不尽相同。
我要提问原序列不平稳,差分后平稳,建立
VAR模型使用
原序列还是平稳后的序...
答:
当然是平稳后的,
VAR模型
一般只能应用于平稳序列。
风险概率用≥10-3表示是
什么
意思
答:
所以在金融风险管理中,VAR方法并不能涵盖一切,仍需综合
使用
各种其他的定性、定量分析方法。亚洲金融危机还提醒风险管理者:风险价值法并不能预测到投资组合的确切损失程度,也无法捕捉到市场风险与信用风险间的相互关系。VaR风险控制模型 (一)
VaR模型
基本思想编辑本段 VaR按字面的解释就是“处于风险状态...
金融风险管理:风险价值
VaR
和局部均值ES的度量
答:
在这里的计算结果与GARCH
模型
预测的结果是有差异的,说明模型和参数(p, q)的选择对计算结果是有影响的。 在这篇文章当中,我们介绍了
VaR
和ES的概念,GARCH模型,ARCH模型以及RiskMetrics方法计算VaR和ES的方法和流程,关键点在于对波动率的拟合,除了要知道怎么计算,还要知道
什么时候
能用这个模型。 已赞过 已踩过< 你...
var模型
的预测精度会影响方差分解结果吗
答:
var模型
的预测精度不会影响方差分解结果对于典型的输入信号,如冲激信号、阶跃信号、斜坡信号等,都建立有响应模型(在此即单位阶跃响应模型)。根据模型,可以快速判断出实际系统的动态性能指标参数,只需要代入实际系统的相关测量参数,就可以定量分析其性能指标。
var模型
需要控制变量吗为
什么
答:
需要。根据查询向量自回归
模型
公式得知,1/2(a-xb)中心原子A最外层有a个电子,为与b个原子B成键,提供了xb个电子参与形成共价键,计量估计模型右边应加入解释变量和控制变量,这样才可避免遗漏变量造成的内生性问题,从而保持估计参数的稳健性。
var模型
的优点是不必为
什么
操心?
答:
1、可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险大小。2、有利于比较不同业务部门之间风险大小。
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