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如何建立var模型
建立var模型
时为什么会出现近线性矩阵
答:
1、原数据不平稳是可以
建立VAR模型
的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR...
Eviews
建立VAR模型
,如果选择的指标之间不存在格兰杰因果关系,还能做VAR...
答:
可以放入
VAR模型
中,格兰杰、脉冲响应分析、variance decompositions 是分析VAR的三种方式而已。A 是B 的granger causality,只是说A的过去值对B现在的值有影响。希望能帮到其他人。
VAR模型
滞后阶数
如何
确定?
答:
根据AIC和SC准则确定
VAR模型
滞后阶数。确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,...
请问
如何
做adf检验后
建立var模型
再进行granger 因果检验 求详细详 ...
答:
我不知道1楼的导师是谁 数据在大样本下都会平稳的说法真的是第一次听说 如果是向量自回归
VAR模型
的话 不一定要求严格的数据平稳 只需要向量的VCV矩阵弱平稳就可以了 ADF检验可以提供一个参考 不过如果所有的数据都是不平稳的 取自然对数然后一阶差分做变化率吧 如果要做Granger因果性检验的话 一定要...
var模型
滞后阶数怎么确定
答:
根据AIC和SC准则确定
VAR模型
滞后阶数。确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,...
var模型
可以只有两个变量吗
答:
不可以。var模型是用于描述多个变量之间的相互关系,其中每个变量都可以是自变量和因变量,而仅有一个自变量和一个因变量的情况下,不存在多个变量之间的相互关系,无法
建立var模型
。
向量自回归
VAR 模型
可以有几个变量?
答:
几个变量都行。本来就是拿来做多变量的。不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate
VAR
。然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字。就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的。下面的lag intervals for ...
var模型
有自变量因变量吗
答:
有。var模型是用于描述多个变量之间的相互关系,其中每个变量都可以是自变量和因变量,而仅有一个自变量和一个因变量的情况下,不存在多个变量之间的相互关系,是无法
建立var模型
。
什么是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算
VAR
的时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var
是多少
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的结果。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
发现最近问计量的问题挺多。。。那我来试着回答一下:
VAR模型建立
的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&时间序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以...
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