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如何建立var模型
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。 (四)VaR模型计算方法 从前面①、④两式可看出,计算VAR相当于计算E(ω)和ω*或者E(R)和R*的...
数理统计
var
怎么计算
答:
用公式表示为:P(ΔPΔt≤
VaR
)=a 字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
非平稳变量可以
建立VAR模型
吗
答:
同阶单整且存在协整关系就可以
建立VAR模型
蒙特卡洛 模拟法 计算
var
的公式是什么?
答:
VAR的计算系数由上述定义出发,要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或
建立VAR
的
模型
,必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个...
var模型
需要专门的分析软件吗
答:
操作方法:在proc/equation后得到结果,再点击proc/make residual series就可以做残差序列检验,想看残差序列图点击view/gragh就可以。Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行"观察"。
var模型
适用于什么研究
答:
利率等)进行建模,可以分析这些变量之间的相互影响和冲击传播效应,帮助投资者和机构在投资决策和风险管理方面做出更准确的判断。4、资产组合优化:var模型可以用于资产组合的风险评估和优化。通过
建立var模型
来估计不同资产之间的相关性和波动率,可以帮助投资者构建更有效的资产组合,降低投资组合的风险。
VaR
值是什么意思?
答:
计算
VaR
值的方法有很多种,其中最常用的是历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和参数化
模型
法。历史模拟法是依据过去一段时间的历史数据来进行计算;蒙特卡罗模拟法是利用随机模拟的方法计算未来的可能损失;而参数化模型法则是
建立
数学模型,利用历史数据和概率分析来预估未来的风险。VaR值被广泛应用于金融领域,特别是...
请问以下基于
Var
的投资决策
模型
应该
如何
利用遗传算法在matlab中建模_百 ...
答:
确定适应值函数后,将需要的变量编码为基因,然后执行遗传算法解决问题。这类优化算法是不考虑问题本身的。
VAR模型
有什么特点?
答:
这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型,同时,向量自回归模型也被频繁地用于分析不同类型的随机误差项对系统变量的动态影响。如果变量之间不仅存在滞后影响,而不存在同期影响关系,则适合
建立VAR模型
,因为VAR模型实际上...
var模型
主要是分析什么?
答:
var模型
主要是分析一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。var按字面的解释就是处于风险状态的价值。var是在既定头寸被冲销或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值。而Jorion则把var定义为,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失。var模型通常...
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