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如何建立var模型
一个
VAR模型
需要哪些主要的检验
答:
一个
VAR
系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看
模型
系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的。但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,...
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
一、
VaR模型
的优点如下:1、 VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是
建立
在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等...
ADF检验和
VAR模型
使用的是原始数据后还需要取对数吗?
答:
这个取不取对数关系并不大 因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以
建立VAR模型
.如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义 取对数只是为了消除原始数据中较大的波动性,并不会对原始数据的平稳性造成影响,而且对于经济数据而言,取对数之后其经济意义也...
var
不平稳怎么处理
答:
数据一阶单整。根据最佳滞后期,建立VAR(1)模型,模型不平稳。按方法1,扩大最大滞后期范围后重新选择最佳滞后期,建立VAR(4)模型,模型平稳。但是这样的滞后期,对研究还有实际意义么?按方法2,根据一阶差分
建立VAR模型
,最优滞后期为1,平稳。然后进行协整检验,滞后期填0 0?
VAR模型
有必要特意加入外生变量进行控制变量吗
答:
VAR模型
有几个内生变量就要几个方程,方程中也可以含有外生变量,哪个是内生哪个是外生,看你的研究目的了,货币供应量M2,利率Shibor,汇率ExchangeRate,物价指数CPI,GDP这几个变量,你不能全都选,因为存在着完全共线性的可能,要舍弃掉其中的1-2个变量 ...
流动性调整的风险价值
模型
研究内容简介
答:
本书以风险价值理论为核心,融合了市场微观结构、动态优化、风险偏好、随机过程与统计学等多元理论工具,对La-
VaR模型
进行了深入的扩展和改进。首先,它将La-VaR模型从单一时间周期扩展到了多个周期,实现了从单一资产到资产组合的广泛适用。其次,它突破了原有的外生风险假设,引入了内生风险因素,从而...
tvp
var
时变方差分解怎么做
答:
tvpvar做时变方差分解需要使用蒙特卡洛估计方法(MCMC)进行数值模拟。TVP-
VAR模型
(Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression),也称之为时变参数随即波动率向量自回归模型,与前面不同的是,它的模型假定中并没有同方差的假定,这种假定比较符合实际情况,且它具有时变参数的性质...
var模型
的脉冲响应图错误还要方差分解吗
答:
Eviews中
VAR模型
的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现 - 知乎 2019年11月25日3. VECM是VAR的误差修正模型,如果
建立
成功,一样可以做脉冲响应和方差分解。知乎
在Eviews中利用
VAR模型
进行分析,出现如下问题,麻烦大家帮忙解答_百度...
答:
楼主,VAR是不区分内生和外生变量的,直接把变量直接当成内生变量的呀。单位根检验是逐个变量做的,协整是变量一起做呀,用Johansen检验呀,滞后期的选择是根据AIC检验结果选择AIC值最小的阶,直接大小比较,不是绝对值的比较,然后再
建立VAR
。第8我就不知道了。另外,我也有问题请教楼主,请问楼主问题...
VAR模型
中怎么做脉冲响应函数
答:
建立VAR
,检验稳定性,稳定就可以进行脉冲 不稳定,必须对数据处理再建立VAR 再检验稳定性,稳定就可进行脉冲 不稳定,继续~
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