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市场风险溢价一般用什么数据
什么
是
风险溢价
答:
风险溢价
是指投资者因承担额外风险而要求的更高回报。风险溢价是金融
市场
中的一个重要概念。当一个投资项目的风险较高时,投资者往往会要求更高的预期收益率作为补偿,这个额外的收益率就称为风险溢价。下面是详细解释:1. 风险溢价的定义:风险溢价是投资者对于高风险投资的补偿要求。在金融市场中,不同...
下列关于
市场风险溢价
的估价中,正确的有( )。
答:
【答案】:A、D 由于股票收益率非常复杂多变,影响因素很多,因次,较短的期间所提供的
风险溢价
比较极端,无法反映平均水平,因此应选择较长的时间跨度,选项B错误;算数平均数更符合资本资产定价模型中的平均方差的结构,因而是下一阶段风险溢价的一个更好的预测指标,选项C错误。
风险溢价
的计算公式
答:
风险溢价的计算公式是
市场风险溢价
=成熟股票市场的基本溢价+国家风险溢价。风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险。财务动荡的公司所发行的垃圾债券通常支付的利息高于特别安全的美国国债利息,投资人担心公司将无法支付所承诺的款项。成熟的股票市场具备理性的投资者和规范的市场规则,股票
数据
...
市场风险溢价
与市场风险报酬率的区别?
答:
1、
风险溢价
(Risk premium),是投资者在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下,因投资者对风险的承受度,影响其是否要冒风险获得较高的报酬,或是只接受已经确定的收益,放弃冒风险可能得到的较高报酬。 已经确定的收益与冒风险所得收益之间的差,即为风险溢价。是投资者要求...
无
风险
利率的估计是怎样的
答:
无风险利率选取的观点如下:1:用短期国债利率作为无风险利率,用根据短期国债利率计算出的股票市场历史风险溢价收益率作为
市场风险溢价
收益率的估计值。以这些
数据
为基础计算股权资本成本,作为未来现金流的贴现率。2、使用即期短期政府债券与市场的历史风险溢价收益率计算第一期(年)的股权资本成本。同时利用...
风险溢价
答:
股民朋友们肯定都知道这件事情,那就是中国的股票市场相对于外国来说,整体上还不够成熟,存在很多不足。那么,在股票市场中有风险溢价?
市场风险溢价
是
什么
意思?市场风险溢价是主要是在投资里的说法,是相对(几乎)无风险的投资收益而言的,
一般
无风险收益主要指投资于国债、政府债券和银行储蓄得到的收益,...
风险溢价
计算公式是
什么
?
答:
市场风险溢价
=成熟股票市场的基本溢价+国家风险溢价(Aswath Damodaran,2010)。成熟的股票市场具备理性的投资者和规范的市场规则,股票
数据
有足够多的样本且充分分散,同时具有足够长的可靠的历史数据。在实际应用过程中,
一般
认为美国股票市场是一个成熟的市场。但是由于其选取的是中国股票市场的月数据量,所以...
风险溢价
是
什么
答:
垃圾”债券通常支付的利息高于特别安全的美国国债利息,因为投资人担心公司将无法支付所承诺的款项。
风险溢价
是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA)的估计具有非常重要的理论意义,尤其对于当前我国社保基金大规模地进入股票
市场
问题具有重要的现实意义。
股票的
市场风险溢价
及计算方式
答:
在股份
风险溢价
的情况下,a是某类股权投资基金,比如100股绩优股或多元化股市投资组成。假如人们仅仅讨论股市(a=m),那_Ra=Rm。β指数考量股票的不确定性或风险,而并不是
市场
的波动率。市场的起伏
一般
设定为1,因而,假如α=m,则β1个=β米=1米-R的?F称之为市场股权溢价;Ra-Rf是风险溢价。
...预期报酬率为16.7%,现行无风险报酬率为7.6%,计算
市场风险溢价
...
答:
既要包括经济繁荣时期,也包括经济衰退时期。 2、选择算术平均数还是几何平均数 多数人倾向于采用几何平均法。三.
市场风险溢价
(ERP)确定主要方法介绍及分析对风险溢价的测算通常有两种方法:一种是纵向类推,也就是假设过去会持续到未来,用历史
数据
计算得到过去的风险溢价水平就是对未来的预测;另一种是横向...
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