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财务管理中协方差公式
财务管理
期望值的
公式
∑怎么打出来
答:
i=i1+[(β1-α)/(β1-αβ2)]*(i2-i1)15、名义利率与实际利率的换算:i=(1+r/m)m-1式中:r为名义利率;m为年复利次数16、风险收益率:R=RF+RR=RF+b*V17、期望值:(P49)18、
方差
:(P50)19、标准方差:(P50)20、标准离差率:V=σ/E21、外界资金的需求量=变动资产占基期销售额百分比x销售的...
急需
财务管理
的
公式
答:
在
财务管理
实务中使用的样本量都很大,没有必要区分总体标准差和样本标准差。 在已经知道每个变量值出现概率的情况下,标准差可以按下式计算: 标准差( )= 变化系数是从相对角度观察的差异和离散程度。其
公式
为: 变化系数= = (二)投资组合的风险和报酬 1、预期报酬率 r = 式中:r -是第j种证券的预期报酬率;...
什么时候用样本
方差
什么时候用总体方差
财务管理
答:
这可以推导出来的。如果现在往水里撒把盐,水的沸点未知了,那我该怎么办? 我只能以样本的平均值,来代替原先那个期望100度。 同样的过程,但原先的(X-期望),被(X-均值)所代替。 设想一下(Xi-均值)的方差,它不在等于Xi的方差, 而是有一个
协方差
,因为均值中,有一项Xi/n是和Xi相关的...
[原创]
财务管理
科目一些概念的理解
答:
(a+b+c+d)*(a+b+c+d)数学
公式
,方差既为: =a*a+b*b+c*c+d*d+2ab+2ac+2ad+2bc+2bd+2cd 只是在2ab、2ac、2ad、2bc、2bd、2cd后面乘上相关系数。 方法二: 利用与市场组合中的相关性计算:(P134) B=COV(Kj,Km)/σm2 =
协方差
/市场组合方差 B=rjm*σj*σm/σm =相关系数*该证券的标...
风险和报酬的
公式
答:
式中:n表示样本容量(个数),n-1称为自由度。在
财务管理
实务中使用的样本量都很大,没有必要区分总体标准差和样本标准差。在已经知道每个变量值出现概率的情况下,标准差可以按下式计算:标准差( )= 变化系数是从相对角度观察的差异和离散程度。其
公式
为:变化系数= = (二)投资组合的风险和...
财务管理中
什么叫风险价值
答:
3. 风险价值的计算通常依赖于市场风险内部定量
管理
模型,这些模型能够对潜在损失进行量化评估。4. 市场风险的量化评估有三种主要技术:方差-
协方差
法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。每种方法都有其特点和适用场景。5. 方差-协方差法基于收益率的统计分布,计算不同资产或资产组合的VaR。6. 历史模拟法通过...
财务管理
必要收益率的问题
答:
必要收益率=无风险利率+β系数*(市场收益率-无风险利率)令β系数等于一,必要收益率即等于市场收益率。β的定义就是特定收益与市场收益的
协方差
,即特定相对市场的风险程度。
注册会计师
财务管理
对数学的要求
答:
注册会计师
财务管理
对数学的要求不高,初等数学就足够了。因为注册会计师财务管理涉及计算基本属于加加减减四则运算,下面是财务管理涉及到的
公式
: 1、流动比率=流动资产÷流动负债2、速动比率=速动资产÷流动负债保守速动比率=(现金+短期证券+应收票据+应收账款净额)÷流动负债3、营业周期=存货周转天数+应收账款周转...
财务管理中
什么叫风险价值
答:
例如,在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元。风险价值通常是由银行的市场风险内部定量
管理
模型来估算。常用的风险价值模型技术主要有三种:方差-
协方差
法(Variance-Covariance Method)、历史模拟法(...
财务管理
名词解释
答:
关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。
财务管理
是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。
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