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财务管理中协方差公式
2008年中级会计师考试
财务管理
第二章风险与收益分析
答:
由两种资产组合而成的投资组合收益率方差的计算
公式
为: 由于相关系数一般是介于-1与1之间,所以资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均,所以资产组合可以分散风险。资产组合分散的是由方差表示的各资产本身的风险,由
协方差
表示的各资产收益率之间相互作用、共同运动所产生的风险不能被消除。 2、多项资产...
2009年中级会计职称考试
财务管理
试题及答案
答:
A.产值最大化B.利润最大化 C.每股收益最大化 D.企业价值最大化 参考答案:D 3.已经甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%,两个方案都存在投资风险,在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是( )。A.标准离差率 B.标准差 C.
协方差
D.方差 参考答案:A 4. 企业进行多元化投资...
在CPA
财务管理中
,证券组合的风险与组合中每个证券的报酬率标准差有关...
答:
当然有关系了 如果闫老师真是这么说的 也许她的意思是 组合的风险与
协方差
更有关系 标准差只能起一点作用
财务管理
:求几个名词解释
答:
27.风险:是指事件本身的不确定性,或某一不利事件发生的可能性。
财务管理中
的风险通常是 指由于企业经营活动的不确定性而影响财务成果的不确定性。28.经营风险:是指由于生产经营上的原因给企业的利润额或利润率带来的不确定性。29.投资风险:它也是一种经营风险,通常指企业投资的预期收益率的不确定...
股权价值的估计值需要预测哪些
财务
变量
答:
在
财务管理
实务中使用的样本量都很大,没有必要区分总体标准差和样本标准差。 在已经知道每个变量值出现概率的情况下,标准差可以按下式计算: 标准差( )= 变化系数是从相对角度观察的差异和离散程度。其
公式
为: 变化系数= = (二)投资组合的风险和报酬 1、预期报酬率 r = 式中:r -是第j种证券的预期报酬率;...
财务管理中
关于后付年金系数等等术语的英文全拼
答:
后付年金系数:FVIFAi,n 1、A——年金数额;2、i——利息率;3、n——计息期数;4、FVAn——年金终值。FVIFAi,n= 后付年金又称普通年金,是指每期期末有等额的收付款项的年金。这种年金形式是在现实经济生活中最为常见。普通年金终值犹如零存整取的本利和,它是一定时期内每期期末等额收付款项...
财务管理
基础工具中 在各种情况下均能衡量风险大小的指标是
答:
27.风险:是指事件本身的不确定性,或某一不利事件发生的可能性。
财务管理中
的风险通常是 指由于企业经营活动的不确定性而影响财务成果的不确定性。28.经营风险:是指由于生产经营上的原因给企业的利润额或利润率带来的不确定性。29.投资风险:它也是一种经营风险,通常指企业投资的预期收益率的不确定...
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财务管理
学(第三版)(2009年版)郭复初 王庆成 高等教育出版...
答:
1.财务:财务泛指财务活动和财务关系;企业财务是指企业再生产过程中的资金运动,它体现着企业和各方面的经济关系。 2.财务活动:是指企业再生产过程中的资金运动,即筹集、运用和分配资金的活动。 3.财务关系:是指企业在组织资金运动过程中与有关各方所发生的经济利益关系。 4.
财务管理
:是指基于企业再生产过程中客观...
2008年中级会计职称
财务管理
讲义第2章
答:
A. 单项资产在投资组合中所占比重 B. 单项资产的β系数 C. 单项资产的方差 D. 两种资产的
协方差
[答案]B [解析]投资组合收益率方差的计算
公式
,其中并未涉及到单项资产的β系数。 第2楼 2、已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之...
财务管理
答:
他当做0.36开方是0.6,然后0.48除以0.6了吧
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