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财务管理中协方差公式
中级会计职称考试《
财务管理
》
公式
总结
答:
《
财务管理
》
公式
总结:第1章 1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率 2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率(P26)3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)5、
协方差
=相关系数×两个方案投资收益率的标准差 6...
财务管理
的
公式
?
答:
财务管理公式
一 1、单期资产的收益率=利息股息收益率+资本利得收益率 2、方差=∑随机结果-期望值2×概率P26 3、标准方差=方差的开平方期望值相同,越大风险大 4、标准离差率=标准离差/期望值期望值不同,越大风险大 5、
协方差
=相关系数×两个方案投资收益率的标准差 6、β=某项资产收益率与市场...
财务管理
模式包括哪些
答:
财务管理公式
汇总 1、单期资产的收益率=(利息股息收益+资本利得)/期初资产价值=利息(股息)收益率+资本利得收益率2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率(P26) 3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大) 4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大) 5、
协方差
=相关系数×两个方案投资收...
财务管理
beta系数计算
公式
答:
财务管理
beta系数计算
公式
为:beta系数=目标证券的收益与市场收益的
协方差
÷市场收益的方差。beta系数是评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在评估股市波动风险与投资机会的方法中,beta系数是衡量结构性与系统性风险的重要参考指标之一,其含义就是个别资产...
中级
财务管理
贝塔系数计算
公式
答:
中级
财务管理
贝塔系数的计算
公式
为:贝塔系数=目标证券的收益与市场收益的
协方差
÷市场收益的方差。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在证券市场中,当贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示...
中级
财务管理
贝塔系数计算
公式
答:
中级
财务管理
贝塔系数的计算
公式
为:贝塔系数=目标证券的收益与市场收益的
协方差
÷市场收益的方差。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在证券市场中,当贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示...
中级
财务管理
(最新)
公式
的记忆方法?
答:
式中:普通股成本Kc=RF+β(Rm-RF) 41、投资组合的期望收益率:RP=∑WjRj 42、
协方差
:Cov(R1,R2)=1/n ∑(R1i-R1)( R2i-R2) 43、相关系数:ρ12=Cov(R1,R2)/(σ1σ2) 44、两种资产组合而成的投资组合收益率的标准差:σP=[W12 σ12+ W22 σ22+2W1 σ1 Cov(R1,R2)]1/2 45、投资组合的...
为什么市场组合的β系数为1(
财务管理
)
答:
β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小。市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1。或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的
协方差
/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1。或者:...
财务管理
科目一些概念的理解
答:
(a+b+c+d)*(a+b+c+d)数学
公式
,方差既为: =a*a+b*b+c*c+d*d+2ab+2ac+2ad+2bc+2bd+2cd 只是在2ab、2ac、2ad、2bc、2bd、2cd后面乘上相关系数。 方法二: 利用与市场组合中的相关性计算:(P134) B=COV(Kj,Km)/σm2 =
协方差
/市场组合方差 B=rjm*σj*σm/σm =相关系数*该证券的标...
财务管理
常用
公式
视频时间 00:20
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