分享一种解法,转化为一维
正态分布求解。由题设条件,μ1=1,δ²1=2,μ2=δ²2=1,ρ=1/2。X、Y的
边缘分布概率密度为X~N(1,2)、Y~N(1,1)。
令Z=Y-X,则Z~N(μ,δ²)。其中,μ=E(Z)=μ2-μ1=0,δ²=δ²1+δ²2-2ρ(δ1)δ2=3-√2。
∴P(X<Y)=P(Y-X>0)=P(Z>0)=1/2。
【前面的解答采用的是N(μ1,δ²1;μ2,δ²2;ρ)方式计算的;若是N(μ1,μ2,δ²1,δ²2,ρ),则Z~N(1,1)。P(Y>X)=P(Z>0)=P[(z-1)>-1]=1-Φ(-1)=Φ(1)=0.8413。】供参考。