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设xy服从二维正态分布
设(X,Y)
服从二维正态分布
,且E(X)=E(Y)=0,E(X*X)=E(Y*Y)=1,E(
XY
)=相...
答:
另W=MIN(X,Y),故 W+Z = X+Y(因为W,Z是X,Y的排序)X,Y都为标准
正态分布
Z-W = | X-Y |,EZ +EW = E(Z+W)=E(X+Y)= 0 EZ - EW = E(Z-W)= E | X - Y | = sqrt (2/PI),PI=3.14159...从上2式知:EZ = sqrt(1/2PI)...
设(X,Y)
服从二维正态分布
(1,0;9,16;-1/2),记Z=X/3+Y/2,试求X与Z的相 ...
答:
简单计算一下即可,答案如图所示
概率论,
xy服从二维正态分布
N(1,2,1,1,0.5),求P【X<Y】
答:
分享一种解法,转化为一维正态
分布
求解。由题设条件,μ1=1,δ²1=2,μ2=δ²2=1,ρ=1/2。X、Y的边缘分布概率密度为X~N(1,2)、Y~N(1,1)。令Z=Y-X,则Z~N(μ,δ²)。其中,μ=E(Z)=μ2-μ1=0,δ²=δ²1+δ²2-2ρ(δ1)δ2=3-...
设(X,Y)
服从二维正态分布
,则下列条件中不是X,Y相互独立的充分必要条件...
答:
b不对。这个结论总是成立的。不管是否相关。c对。因为不相关,则cov(x,y)=e(
xy
)-e(x)e(y)=0,可得e(xy)=e(x)e(y)。由e(xy)=e(x)e(y),也可得cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)=0,所以不相关。d不对。太特殊化了。不相关未必就服从二维正态分布呀。
设随机向量
XY服从二维正态分布
,X-N(0,3) Y-N(0,4),相关系数=-1/4试...
答:
X~N(0,3) 所以mu1=0 sigma1=根号3 Y~N(0,4) mu2=0 sigma2=2 相关系数=-1/4=r,这里是
二维正态
概率密度函数的方程,你把以上5个参数带进去,就是所求。http://wenku.baidu.com/view/9acbf22458fb770bf78a5580.html 若A发生 x=1,反之则为0,所以p1=P(A)=P(X=1) X是...
设随机变量X和Y
服从二维正态分布
,且X与Y不相关,则不正确的是
答:
利用排除法 当X、Y相互独立时,有E(
XY
)=E(X)E(Y),则A、C等价,因为正确答案只有一个,所以A、C正确,如果C正确,那么D就不正确.故选D 因为X与Y不相关,所以ρ
xy
=0,得Cov(X,Y)=0,故D(X+Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)=D(X)+D(Y),所以B正确.
概率统计问题:若X、Y
服从二维正态分布
,且X、Y的相关系数为0,那么可以...
答:
对X、Y
服从二维正态分布
,可以。原因是,相关系数ρ
XY
=0,说明X、Y不相关。X、Y不相关,可以得出X、Y相互独立【由其密度函数亦可证】。
设二维
随机变量(X,Y)
服从二维正态分布
,,求(X,Y)的联合概率密度函数f...
答:
套公式即可.σ1^2=DX=16,σ2^2=DY=25.ρ=Cov(X,Y)/(σ1σ2)=0.6,√(1-ρ^2)=0.8.f(x,y)=(1/32π)e^{(-25/32)[x^2/16-3
xy
/50+y^2/25]}
设随机变量X和Y
服从二维正态分布
,且X与Y不相关,则不正确的是
答:
答案是D。X,Y
服从二维正态分布
,则X与Y独立当且仅当X与Y不相关。反推也可以,如果D是对的,那么A、B、C都是错的,所以D不可能是对的。
概率论
二维正态分布
问题。书上说,即使x和y都
服从
正态分布,甚至相关系数...
答:
独立则相关系数为0,相关系数为0不一定独立。P=0和XY相互独立互为充要条件的前提是xy服从而为二维正态分布,由xy分别为正态分布,p=0不能推出xy独立,所以不能推出
xy服从二维正态分布
。只要是2-dim正态,那么两个边缘就服从1-dim正态,两个rv的任意线性组合也服从1-dim正态。和两个rv独不独立...
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