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财务管理中协方差公式
财务管理中协方差
的计算
公式
答:
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
协方差
cov(x,y)=相关系数r×两项资产标准差乘积。
财务管理方差
的计算
公式
答:
财务管理方差的计算公式如下:
1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率。2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率
。3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)。4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)。5、协方差=
相关系数×两个方案投资收益率的标准
...
财务管理
的
公式
?
答:
5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准差
6、β=某项资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率标准差÷市场组合收益率标准差P34 7、必要收益率=无风险收益率+风险收益率 8、风险收益率=风险价值系数b×标准离差率V 9、必要收益率=无风险收益率+b×V =无风险收益率+β×组...
cov是什么
财务管理
答:
这就是X、Y
协方差
的计算方法,两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为:COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]用于衡量两个变量的总体误差 其中E(X)、E(Y)分别是X和Y的期望值 不明白看看这里啊,挺详细的 http://baike.baidu.com/view/121095.htm ...
关于
财务管理
/理财题:求
方差
,贝塔系数,收益率
答:
1、整个市场组合的方差=(股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差)^2=
(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625 2、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*(股票A的标准差/市场的标准差)=0.9*(0.04/0.225)=0.16 3、预期收益率=市场的无风险收益率+贝塔系数*(市场组合的预期...
财务管理
的
公式
答:
在《
财务管理
》学习中,一般包含这几类终值和现值的计算
公式
:(1)复利终值和复利现值;(2)普通年金终值和普通年金现值;(3)预付年金终值和预付年金现值。一、复利终值和复利现值 货币时间价值是财务管理的基础知识,是学好财务管理的关键,也是掌握好投资管理这一章的前提,而复利终值和复利现值是学好货币...
中级
财务管理
(最新)
公式
的记忆方法?
答:
式中:普通股成本Kc=RF+β(Rm-RF) 41、投资组合的期望收益率:RP=∑WjRj 42、
协方差
:Cov(R1,R2)=1/n ∑(R1i-R1)( R2i-R2) 43、相关系数:ρ12=Cov(R1,R2)/(σ1σ2) 44、两种资产组合而成的投资组合收益率的标准差:σP=[W12 σ12+ W22 σ22+2W1 σ1 Cov(R1,R2)]1/2 45、投资组合的...
为什么市场组合的β系数为1(
财务管理
)
答:
或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的
协方差
/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1。或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1。β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票...
财务管理中
的
公式
有多少?
答:
(1)
方差
总体方差= 样本方差= (2)标准差 总体标准差= 样本标准差= 总体,是指我们准备加以测量的一个满足指定条件的元素或个体的集合,也称母体。 样本,就是这种从总体中抽取部分个体的过程称为“抽样”,所抽得部分称为“样本” 式中:n表示样本容量(个数),n-1称为自由度。 在
财务管理
实务中使用的样本量都...
风险和报酬的
公式
答:
(1)
方差
总体方差= 样本方差= (2)标准差 总体标准差= 样本标准差= 总体,是指我们准备加以测量的一个满足指定条件的元素或个体的集合,也称母体。样本,就是这种从总体中抽取部分个体的过程称为“抽样”,所抽得部分称为“样本”式中:n表示样本容量(个数),n-1称为自由度。在
财务管理
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