33问答网
所有问题
当前搜索:
var模型的具体表达式
var模型表达式
怎么写
答:
VaR=ω0[E(R)-R*]
。VaR是资产组合在置信水平α下的最低收益率,公式为:VaR=ω0[E(R)-R*]。其中,E为资产组合的预期价值,ω为资产组合的期末价值,R为设定持有期内资产组合的收益率。如果已知资产组合的置信水平α下的R*,则可通过该公式求出VaR值。
var模型表达式
怎么写
答:
公式是1/2(a-xb)中心原子A最外层有a个电子
,为与b个原子B(差x个电子成八电子稳定结构)成键,提供了xb个电子参与形成共价键。所以A原子还剩a-xb个电子,除以2是求孤电子对数。VSEPR模型就是孤电子对数加上成键电子对数形成的模型,总和为2为直线型,3为平面三角形,4为正四面体。至于分子构型...
p
var模型的表达式
答:
VAR
(p)模型可以写成为:Yt=c+A1 (yt-1)+A2 (yt-2)+...+Ap (yt-p)+et, 其中:c是n × 1常数向量,Ai是n × n矩阵。 et是n × 1误差向量。_蛄孔曰毓槟P停_
AR模型
)是一种常用的计量经济模型,由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯提出。它扩充了只能使用一个变量的自...
时间序列-SVAR
答:
由VAR的一般表达式:
关于VAR,见 [时间序列|VAR]VAR模型并没有给出变量之间当期相关关系的确切形式
, 即在模型的右端不含有当期的内生变量,而这些当期相关关系隐藏在误差项的相关结构之中,是无法解释的。SVAR即指VAR模型的结构式,即在模型中包含变量之间的当期关系。VAR模型存在参数过多的问题 ,为了...
随机游走的随机游走
模型
答:
随机游走模型有两种,其数学表达式为 :
Y t =Y t-1 +e t ①Y t =α+Y t-1 +e t
②式中:Y t 是时间序列(用股票价格或股票价格的自然对数表示);e t 是随机项,E(e t )=0;Var(e t )=σ 2 ;α是常数项。模型①称为“零漂移的随机游走模型”,即当天的股票价格是在前一天...
时间序列
模型
简介
答:
VAR
即Vector Autoregression, 它是多变量的自回归
模型
. 类似地, 我们有 , 它是 的向量版本. 需要注意的是, VARMA模型处理的时间序列可以有趋势. 我们不做详细的展开, 感兴趣的读者可以参考 [4] 章节11.2: Vector Autoregressive models VAR(p) models .给定时间序列的观测样本, 选定预测模型...
计量经济学中什么叫“mean dependent
var
和 S.D. dependent var”
答:
Mean dependent
var
表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程
模型
称为“联立方程模型”。在联立方程模型中,变量分为两类:一类是作为被解释变量的内生变量,即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的...
什么是多因子
模型
?
答:
r=ρ+π(1_
var
[dP/P])其中,P表示预期变化为通货膨胀率的价格。因而名义债券价格的解为:第三,Cox-Ingersoll-Ross/Langetieg模型 1985年,Cox,Ingersoll和Ross又进展了两因子模型,认为利率的变化除了短期利率的随机历程外,还存在长期利率的随机历程。遵循CIR
模型的
思路,瞬时利率r可以分解成两个...
C#中
var
是个什么意思?
答:
var
关键字是C#3.0开始新增的特性,称为推断类型(其实也就是弱化类型的定义) 。
VAR
可代替任何类型,编译器会根据上下文来判断你到底是想用什么类型,类似 OBJECT,但是效率比OBJECT高点。我们可以赋予局部变量推断“类型”var而不是显式类型。var 关键字指示编译器根据初始化语句右侧
的表达式
推断变量的类型...
Eviews中,VEC
模型
结果的含义
答:
以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的
VAR模型
,误差修正项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方程,纵向写 DCHN=-0.395ECM(-1)-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
var模型如何写表达式
相对var和绝对var公式
概率var 的计算公式
ae绝对值表达式
var模型怎么做
做var模型
什么情况用var模型
什么时候用var模型
var模型应用实例