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什么时候用var模型
var模型
一般在
什么
情况下
使用
呢?
答:
var模型一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用
。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
var模型
适用于
什么
研究
答:
1、var模型(Vector Autoregression
Model)适用于分析和预测时间序列数据
。它是一种经济学和统计学中常用的模型,用于研究变量之间的动态关系,特别是在宏观经济学和金融领域。2、var模型假设时间序列的每个变量都是其它变量的线性函数,并且当前时刻的变量值受到过去时刻所有变量的影响。通过估计模型的参数,...
var模型
主要是分析
什么
答:
VAR
,也即Vector autoregression model,中文名字叫做向量自回归模型。简单来说,就是
用模型
刻画向量之间的数量关系。这就引出了VAR的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验。
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
我国对VaR模型的引介始于近年,具有较多的研究成果,
但VaR模型的应用现在确处于起步阶段
,各金融机构已经充分认识到VaR的优点,正在研究适合于自身经营特点的VaR模型。 本部分就VAR模型在金融机构风险管理中的应用及其注意的问题介绍如下: 例1 来自JP.Man的例子 根据JP.Man1994年年报披露,该公司1994年一天的95%VAR值平均...
ARMA模型与
VAR模型
在eviews中有
什么
区别?就是二者在建模过程中的
使用
范...
答:
VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归
。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR...
var模型
主要是分析
什么
?
答:
var模型通常假设
市场有效性假设
。市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是我国金融业,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用var模型时,只能近似地正态处理。VAR模型,向量自回归...
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
1、
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
截面数据可以
用var模型
答:
该说法正确。截面数据可以
用var模型
。VAR模型(Vector Autoregression,向量自回归)是一种常用的
时间
序列模型,用于分析一个或多个自变量的长期影响。在某些情况下需要使用面板数据模型,如面板VAR(Panel Vector Autoregression,面板向量自回归)或面板VAR模型的变种,如PVAR(Panel Vector Autoregression,面板...
什么
是证券
VAR
方法?
答:
VaR
方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值
模型
,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出。在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。...
var模型
一般在
什么
情况下
使用
答:
VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型。主要用于相互有影响的
时间
序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题。当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的,如果
使用VAR模型
,楼主还需要一个大的样本。
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