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var模型应用实例
FRM知识点:
VaR模型
的优点是什么
视频时间 01:45
var
(7)
模型
效果好吗
答:
好。var(7)模型效果好,统一了风险计量标准,使得投资者和管理者能够更容易的掌握,具有很强的科学性,降低了市场的风险,可以进行事前计算。
var模型
又称向量自回归模型,是一种常用的计量经济模型,该模型扩充了只用一个变量的自回归模型,是采用多方程联立的形式,不以经济理论为基础。
var模型
可以往外推数据用什么函数表示
答:
脉冲响应函数。
var模型
中单个参数估计值的经济解释是困难的,往外推数据需要用脉冲响应函数表示进行分析和方差分解。
VaR模型
,即在险价值模型,经常用来衡量风险。
var模型
中logGDP不滞后怎么办
答:
static void(int[]group){ int temp;int pos=0;for(int i=0;i< group.Length-1;i++){ pos=i;for(intj=i+1;j<group.Length;j++){ if(group[j]<group[pos]){ pos=j;} }//第i个数与最小的数group[pos]交换 temp=group[i];group[i]=group[pos];group[pos]=temp;} } ...
请问以下基于
Var
的投资决策
模型
应该如何利用遗传算法在matlab中建模_百 ...
答:
确定适应值函数后,将需要的变量编码为基因,然后执行遗传算法解决问题。这类优化算法是不考虑问题本身的。
请问关于
VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
风险管理中的
VAR模型
全称是什么
答:
value at risk 在险价值 统计学及经济数学方法;银行与货币;证券与保险;金融与信贷;投资学;金融危机及其风险防范;参考资料:<a href="http://dict.cnki.net/abbr/
VAR
_3.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">http://dict.cnki.net/abbr/VAR_3.html</a> ...
向量自回归
VAR 模型
可以有几个变量?
答:
几个变量都行。本来就是拿来做多变量的。不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate
VAR
。然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字。就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的。下面的lag intervals for ...
VAR
方法的
VaR模型应用
注意问题
答:
所以单纯依据风险可能造成损失的客观概率, 只关注风险的统计特征, 并不是系统的风险管理的全部。因为概率不能反映经济主体本身对于面临的风险的意愿或态度,它不能决定经济主体在面临一定量的风险时愿意承受和应该规避的风险的份额。3、在
应用Var模型
时隐含了前提假设。即金融资产组合的未来走势与过去相似,但...
生态学需要学习多元统计的哪些内容
答:
因子分析
模型
建立后,还有一个重要的作用是
应用
因子分析模型去评价每个样品在整个模型中的地位,即进行综合评价。例如地区经济发展的因子分析模型建立后,我们希望知道每个地区经济发展的情况,把区域经济划分归类,哪些地区发展较快,哪些中等发达,哪些较慢等。这时需要将公共因子用变量的线性组合来表示,也即由地区经济的各项指...
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