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var模型应用实例
VAR模型
中怎么做脉冲响应函数
答:
建立
VAR
,检验稳定性,稳定就可以进行脉冲 不稳定,必须对数据处理再建立VAR 再检验稳定性,稳定就可进行脉冲 不稳定,继续~
露砌目录
答:
3-6. 分别探讨多元线性、异方差、序列相关和多重共线性的概念、解决方法及案例分析第7-9章,更复杂模型与方法 7-9. 随机解释变量、单方程模型和联立方程模型的理论与
实例
第10-12章,实际经济
模型应用
生产、需求、投资与宏观模型,以及时间序列分析与滞后变量模型第13-15章,平稳序列与
VAR模型
平稳性...
10年数据7个变量可以做
var模型
吗
答:
不可以_礁霰淞?,13年的数据还可以。 当使用
VAR 模型
进行估计时,我们需要做两个决定。 第一个是需要选择将那些变量放入 VAR 模型中,这个决定一般取决 于研究...
var模型
需要专门的分析软件吗
答:
它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行"观察"。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系,并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的
应用
范围包括:科学实验数据分析与评估、...
为什么说bagging是减少variance,而boosting是减少bias?
答:
然而,由于子
模型
间的差异性,variance可以得到一定程度的降低,Random Forest通过随机选择特征进一步减小了这种相关性。公式上,Bagging对variance的降低主要体现在减少两两变量间的相关性,即方差的第二项,而Random Forest在此基础上更进一步。正如ESL中的公式15.1所示:
Var
(ΣXi) = Var(ΣXi) - 2*...
var模型
回归结果是什么
答:
对回归运算的结果加以分析解释。就是把你回归运算的结果加以分析解释,例如各个系数、P值什么的。线性回归是利用称为线性回归方程的最小二乘函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。
var模型
估计结果怎么看
答:
1、首先在Eviews中,建立
VAR模型
。2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示结果。
为什么工商银行不用
var模型
答:
因为该行市场风险计量
模型
能够及时捕捉金融市场波动情况,客观反映银行面临的市场风险。
var模型
的适用条件是什么
答:
服从正态分布
格兰杰因果检验和向量自回归(
VAR
)
模型
问题 急急!!
答:
逻辑思路好像有问题。
VAR模型
建立之后,再用granger 因果部分检验其合理性。而VAR模型的建立(即滞后阶数的选取),不是依据granger因果关系是否成立的。对于VAR模型,一般不选择外生变量。因为外生、内生很难界定(sims的观点)。当然若确实有理论基础或数据不够长时,也可采用外生变量,这时可以参考...
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