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var模型的适用条件是什么
如题所述
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推荐答案 2013-12-17
服从正态分布
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相似回答
var模型
主要是分析
什么
答:
简单来说,
就是用模型刻画向量之间的数量关系
。这就引出了VAR的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验。而格兰杰因果检验的前提要求数据平稳,因此要先进行平稳性检验。
var模型的适用条件是什么
答:
服从正态分布
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
VaR 适用于综合衡量包括利率风险、汇率风险、股票风险以及商品价格风险和衍生金融工具风险在内的各种市场风险
。因此, 这使得金融机构可以用一个具体的指标数值(VaR) 就可以概括地反映整个金融机构或投资组合的风险状况, 大大方便了金融机构各业务部门对有关风险信息的交流, 也方便了机构最高管理层随时掌握机...
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