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var模型应用实例
生态学需要学习多元统计的哪些内容
答:
因子分析
模型
建立后,还有一个重要的作用是
应用
因子分析模型去评价每个样品在整个模型中的地位,即进行综合评价。例如地区经济发展的因子分析模型建立后,我们希望知道每个地区经济发展的情况,把区域经济划分归类,哪些地区发展较快,哪些中等发达,哪些较慢等。这时需要将公共因子用变量的线性组合来表示,也即由地区经济的各项指...
谁能帮我写写论文啊? 题目是<浅析银行风险监管的重要性>..
答:
VaR作为一个很好的风险管理工具正式在2004年的新巴塞尔协议中获得
应用
推广,已成为现代金融风险管理的国际标准和理论基础。 一、VaR与商业银行监管研究 新巴塞尔协议所提倡的内部模型法(
VaR模型
法)反映了监管当局提倡在尽可能的地方寻求利用市场工具和市场激励的方法,通过银行的政策、行为和技术提高银行的监管水平。几次...
eviews如何做单位根检验,误差修正
模型
,蒙特卡洛模拟实验
答:
先说单位根检验:打开需要检验的序列,在窗口左上角,依次view-unit root test,然后设定检验的参数,确定。误差修正模型:理论上讲它是
VAR模型
的特例,在主菜单中quick-estimate var在弹出的对话框中选择vecter error correct设定参数,确定。蒙特卡罗模拟试验的话,使用交互式操作很难完成,最好使用编程方法...
var模型
的优点是不必为什么操心?
答:
1、可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险大小。2、有利于比较不同业务部门之间风险大小。
21世纪高等学校经济类管理类系列教材·
应用
计量经济学目录
答:
多元方法等,并提供
应用实例
。第五章:模型检验,包括显著性、异方差性、自相关性、正态性和稳定性检验,以及多重共线性处理。第六章,模型选择与比较,探讨不同建模思路、选择标准和实际应用案例。第七章至第九章,涵盖
VAR模型
、非平稳序列建模和误差校正模型,以及经济预测的模拟与情景分析。
为什么tvp
var
参数只有5个?
答:
TVPVAR(Time Varying Parameter Vector Autoregression)模型是一种在时间序列分析中广泛
应用
的统计方法。这种模型估计包含了时间变化的参数,以捕捉数据生成过程中的结构性变化。在TVP
VAR模型
中,它的参数主要包括以下几个方面:时间窗口长度:一个关键参数是确定调整参数的滑动窗口的长度。这个滑动窗口的长度越...
请问,能教教我Eviews做单位根检验,协整分析和格兰杰因果关系检验吗_百 ...
答:
实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的...
Eviews6.0可以做面板数据
var模型
吗
答:
可以做,但是没有理论支撑用的方法仍然是时间序列的方法 在新建WORKFILE 里选择Balanced Panel 之后 填好时间和 截面数 数据直接 DATa ~~,然后输入,后面的操作跟一般的
VAR
差不多,只不过结果出来是面板的。先输入数据,在quick——make VAR,其他的和时间序列的相同 ...
一个
VAR模型
需要哪些主要的检验
答:
一个
VAR
系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看
模型
系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的。但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,...
求一份
var模型
预测
实例
答:
因为数学符号不能打出来,给你截屏出来
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