33问答网
所有问题
当前搜索:
var模型应用实例
var模型
是什么意思?
答:
并对风险进行有效管理。在实际
运用
中,
var模型
不仅可以帮助银行和保险公司控制风险,还可以
应用
于其他领域。例如,在国际贸易领域,var模型可以对公司的现金流进行有效管理,从而提高运作效率和效益。同时,它也可以帮助个人理财,投资者可以通过var模型预估投资风险,然后制定合适的投资计划。
var模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
什么是向量自回归模型啊?
VAR模型
答:
向量自回归模型(Vector autoregression,VAR):是基于数据的统计性质建立模型,
VAR模型
把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标与预测最容易操作的模型之一,并且在一定...
var模型
的样本长度是多少?
答:
var模型
的样本长度有什么要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在时间序列进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
风险价值法的
VaR模型
答:
通过上面的计算我们可以发现
应用VaR模型
进行指数风险控制拟合结果较好。至于三种指数均有3个交易日超过预测下限,这主要是由于考察期间适逢台湾政权更迭及美众院审议表决予华PNTR的议案,市场波动较大所致。例3 来自银行家信托公司的
例子
由于金融机构特别是在证券投资中,高收益常伴随着高风险,下级部门或者交易员可能冒巨大...
var模型
主要是分析什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,
var模型
主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
var模型
主要是分析什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,
var模型
主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
var模型
主要是分析什么?
答:
var模型
主要是分析一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。var按字面的解释就是处于风险状态的价值。var是在既定头寸被冲销或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值。而Jorion则把var定义为,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失。var模型通常...
var模型
主要是分析什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,
var模型
主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
VaR模型
的优点是什么?
答:
同时, 监管部门也得以对该金融机构的市场风险资本充足率提出统一要求。
VaR模型应用
注意问题 尽管VaR模型有其自身的优点,但在具体应用时应注意以下几方面的问题。1、数据问题。运用数理统计方法计量分析、利用模型进行分析和预测时要有足够的历史数据,如果数据库整体上不能满足风险计量的数据要求,则很难...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜