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var模型应用实例
var模型
是什么
答:
VAR模型
是价值链分析的一种研究方法。具体来说,它通过构造一套多维度、复杂的数学统计模型来对企业供应链数据进行评估和预测,以期优化资源配置和提升竞争力。它更多地
应用
于供应链管理领域中的市场分析,能用来捕捉和研究整个市场供应链运行中的动态变化和风险点。通过收集供应链内部各个环节的数据,并利用...
以y为因变量,以x为自变量的双变量
var模型
是什么?
答:
以y为因变量,以x为自变量的双变量
VAR模型
是一种矢量自回归模型,也被称为VAR(p)模型。在VAR模型中,我们假设y和x都是时间序列,它们之间存在线性关系,可以用如下的方程表示:y_t = c + A_1*y_(t-1) + ... + A_p*y_(t-p) + B_1*x_(t-1) + ... + B_p*x_(t-p) + ...
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
var模型
的样本长度有什么要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在时间序列进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
VAR模型
中的置信水平、持有期和观察期间如何确定?
答:
数据窗口的设定涉及对回报波动性和关联性的长期考察。通常选择一段固定时间内(如1年)的回报数据,但需平衡历史数据的可靠性与市场结构变化的风险。巴塞尔委员会目前建议的观察期间为1年。总而言之,
VAR
是基于特定置信度和持有期,资产在单边情况下可能面临的最大价值损失临界值,它在实际
应用
中表现为临界...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
我国对
VaR模型
的引介始于近年,具有较多的研究成果,但VaR模型的
应用
现在确处于起步阶段,各金融机构已经充分认识到VaR的优点,正在研究适合于自身经营特点的VaR模型。 本部分就
VAR模型
在金融机构风险管理中的应用及其注意的问题介绍如下: 例1 来自JP.Man的
例子
根据JP.Man1994年年报披露,该公司1994年一天的95%VAR值平均...
VAR
是什么意思?
答:
VaR模型应用
注意问题 尽管VaR模型有其自身的优点,但在具体应用时应注意以下几方面的问题。1、数据问题。运用数理统计方法计量分析、利用模型进行分析和预测时要有足够的历史数据,如果数据库整体上不能满足风险计量的数据要求,则很难得到正确的结论。另外数据的有效性也是一个重要问题,而且由于市场的发展不...
时间序列-
VAR
答:
为了解决这些问题而出现了一种用非结构性方法来建立各个变量之间关系的模型。本章所要介绍的向量自回归模型(vector autoregression, VAR)和向量误差修正模型(vector error correction model, VEC)就是非结构化的多方程模型。向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型
VAR模型
把系统中每一个内生变量作...
var模型
一般在什么情况下使用
答:
不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思。VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系。
VAR模型
,Vector Auto Regression ,向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立...
基于
VaR
的商业银行风险管理内容提要
答:
接下来,研究聚焦于
VaR
在监管与策略层面的
应用
,包括基于VaR的银行信用风险管理以及在VaR约束下的投资组合选择。作者进一步发展了一种基于CVaR的银行投资组合优化
模型
,以提升风险管理的精确度。该书对VaR的理论基础和计算方法进行了深入剖析,同时也揭示了其局限性。书中结合我国金融市场的实际情况,探讨了VaR...
什么是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算
VAR
的时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var
是多少
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