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协方差和相关系数例题
已知变量X和Y的
协方差
为-50,求其
相关系数
。
答:
选B。已知变量X和Y的
协方差
为-50,X的方差为170,Y的方差为20,其
相关系数
为(-0.86):r = -50/√(170*20) = -0.8574...≈ -0.86。
两个变量
协方差
的计算公式
答:
相关系数
r的计算公式如图:其中Cov(X,Y)为X与Y的
协方差
,Var[X]为X的方差,Var[Y]为Y的方差。
有关
协方差和相关系数
的计算问题
答:
其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的
相关系数
。(你提供的
协方差
=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表达应为协方差=相关系数*(Var1*Var2)^(1/2))故此根据上述的式子和数据可得cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B)=2.24%*2....
概率论:试求
协方差
Cov(X,Y)
及相关系数
ρXY,并讨论X,Y的线性不相关性与...
答:
见图
关于概率论数理统计,
协方差与相关系数
一节中的一个
例题
答:
求边缘密度不为0的部分,主要是对f(x,y)不为0的部分积分。求X的边缘密度,就是看y的变化范围。如本题,y从x(即y=x)到1,fX(x)=∫[x,1]8xydy;x从0到y(即x=y),fY(y)=∫[0,y]8xydx
数理统计中求数学期望、
协方差和相关系数
,求详细步骤,谢了
答:
已知随机变量X~N(1,3^2),Y~N(0,4^2)。且X和Y的
相关系数
ρxy= -1/2,设Z=X/3+Y/2,求:(1)E(Z),D(Z), ρxz.(2)问X与Y是否相互独立?解:(1)由已知随机变量X~N(1,3^2),Y~N(0,4^2)得 E[X]=1 E[Y]=0 ;又Z=X/3+Y/2 得 E(Z)=(1/3)E(...
协方差
公式怎么推导?
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 举例:Xi 1.1 1.9 3Yi 5.0 10.4 14.6E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1....
概率论:
协方差与相关系数
的计算问题
答:
协方差
计算公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。随机变量X和Y的(线性)
相关系数
ρ(X, Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),D(X)=Var(X)为X的方差。X、Y的联合概率密度函数为:f(x, y)= 2, 0<x<y<1;0, 其它。X的密度函数为f1(x)=int(f(x, y), y=x..1)=2(1...
协方差
的计算方法
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论 举例:Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14...
概率
协方差
相关系数
答:
X,Y)=16/4+9/9-2/6 *6 =3 接下来算Cov(X,Z)=Cov(X,X/2-Y/3)=Cov(X,X/2)-Cov(X,Y/3)=D(X)/2-Cov(X,Y)/3=16/2-6/3=6 于是ρ=Cov(X,Z)/(D(X)D(Z))^1/2=6/(16*3)^1/2=3/2根号(3)Cov里面的东西是可以拆分的,记住这一点,以后做
题目
就容易多了 ...
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