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方差协方差相关系数
如何求两个随机变量的
协方差
与
相关系数
?
答:
DY=EY^2-(EY)^2 DE[Y|F]=E(E[Y|F])^2-(EY)^2 DY-DE[Y|F]=EY^2-E(E[Y|F])^2 条件
方差
E[Y-E[Y|F]]^2 =E[Y^2-2YE[Y|F]+(E[Y|F])^2]=EY^2-2E[YE[Y|F]+(E[Y|F])^2 =EY^2-2EE[[YE[Y|F]|F]+(E[Y|F])^2 =EY^2-2(E[Y|F])^2+(E[...
协方差
标准差
相关系数
答:
参考:如何通俗易懂地解释「
协方差
」与「
相关系数
」的概念? - GRAYLAMB的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/20852004/answer/134902061 含义:表示偏离均值的幅度, 然后再平方是为了消除负号,然后再求期望,最后为了消除之前平方的影响,开根号 因此, 标准差描述了变量在整体变化...
相关系数
和
协方差
所表示的意义有什么区别?应用范围有什么区别?
答:
协方差
的绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远.2、由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数.这个数就是
相关系数
.计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积.
方差与
协方差
的
关系
公式
答:
可以看出,方差是
协方差
的一种特殊情况,即当X和Y是同一个随机变量时,它们的协方差就是方差。此外,协方差还可以通过两个随机变量的
相关系数
来计算,即$cov(X,Y)=\rho_{XY}\sigma_X\sigma_Y$,其中$\rho_{XY}$表示X和Y的相关系数,$\sigma_X$和$\sigma_Y$分别表示X和Y的标准差。
概率论:
协方差
与
相关系数
的计算问题
答:
协方差
计算公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。随机变量X和Y的(线性)
相关系数
ρ(X, Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),D(X)=Var(X)为X的方差。X、Y的联合概率密度函数为:f(x, y)= 2, 0<x<y<1;0, 其它。X的密度函数为f1(x)=int(f(x, y), y=x..1)=2(1...
相关系数
怎样换算成标准差和
协方差
?
答:
使用平均值替换法插补缺失数据,对该变量的标准差
相关系数
不会产生影响。但这种方法是建立在完全随机缺失(MCAR 的假设之上的,而且会造成 变量的
方差
和标准差变小。标准差表示了所有数据与平均值的平均距离,表示了数据的散度,如果标准差小,表示数据集中在平均值附近,如果标准差大则表示数据离标准差比较...
协方差
与
相关系数
的关系
答:
协方差
与
相关系数
的关系如下:协方差和相关系数是统计学中常用的两个概念.用衡量两个变量之间的关系。虽然它们都可以用来度量变量之间的线性关系,但是它们有着不同的特点和应用场景。让我们来了解一下协方差。协方差是衡量两个变量之间关系强度和方向的统计量。它的计算公式是各个对应数据的差乘积的平均值...
大哥,您好,我想知道
协方差
,
相关系数
的一些相关知识,看不懂协方差的那 ...
答:
ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y),称为随机变量X和Y的
相关系数
。定义 若ρXY=0,则称X与Y不相关。即ρXY=0的充分必要条件是COV(X,Y)=0,亦即不相关和
协方差
为零是等价的。定理 设ρXY是随机变量X和Y的相关系数,则有 (1)∣ρXY∣≤1;(2)∣ρXY∣=1充分必要条件为P{Y=aX+b...
预期收益的
协方差
和
相关
性,是怎么样的?
答:
这个数字就是
相关系数
。计算公式为相关系数=
协方差
/两项标准差的乘积。协方差,你变大我变大,这意味着两个变量方向相同,协方差为正。你变大,我变小,这意味着两个变量的变化方向相反,协方差是负的。从数值上看,协方差值越大,两个变量在同一方向上的程度越大。反之亦然。公式翻译很简单:如果...
两证券
协方差
和
相关系数
的计算
答:
相关关系是一种非确定性的关系,
相关系数
是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同,相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数,一般用字母r表示,用来度量两个变量间的线性关系。应答时间:2021-10-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]...
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协方差为负
方差
方差协方差相关系数
协方差与相关系数的计算公式