怎么通过var模型的参数估计写出var模型的矩阵表达式

如题所述

推荐答案 2017-06-22

滞后阶数越大，自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。如果时序数据样本容量小，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证。自己的经验看，这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数，在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数

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