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如何建立var模型
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要
。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。VAR模型构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如dfull...
风险价值法的
VaR模型
答:
上式公式中④即为该资产组合的VaR值,根据公式④,如果能求出置信水平α下的R*,即可求出该资产组合的VaR值。
VaR模型
通常假设如下:⒈市场有效性假设;⒉市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为...
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型的具体步骤:
先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择Var模型的滞后阶数
;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
var模型
的var模型
答:
一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR模型计算方法从前面①、④两式可看出,计算VAR相当于计算E(ω)和ω*或者E(R)和R*的数值。从...
如何
用eviews做
var模型
答:
1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型
我版本旧主工作栏选择QUICK---estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数 ...
求助:协整检验的滞后期确定、
如何
构造
VAR
、VEC
模型
?数据稍后发噢。求...
答:
先不管单位根随便生成个
VAR
,QUICK-estimate VAR,view-lag什么忘了-lag c开头什么,点出来之后跳出小对话框,默认就行了。之后出现AIC,SC各种鉴定的数字,看数字旁边有小星星的,有星星的就是好的,本人喜欢用aic,再看aic的lag列,就是最佳之后阶数。VEC先要检验单位根,再检验协整,再granger因果,...
我用Eviews6.0判断滞后期为4后
如何建立VAR模型
呢?后面具体具体该怎么...
答:
quick -> estimate
var
-> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
信用度量组合
模型
受险价值(
VaR
)方法
答:
在金融风险评估中,受险价值
模型
(
VaR
)是一种关键工具,它的主要目标是测定在特定时间窗口和置信水平下,一项资产或负债可能遭受的最大损失。对于股票这类可交易的金融资产,VaR的计算相对直接。然而,对于非交易性金融资产如贷款,情况则有所不同。首先,由于贷款的市场流动性较差,其市值P通常是不可直接...
var模型
的建模步骤eviews
答:
模型
外文名 model 模型简要定义 意识借助实体虚拟表达目的的物件 模型的连续性 可挖掘、可创造、可延伸、可提升 应用 足彩模型、3D模型 快速 导航 定义构成形式分类应用 词语概念 基本信息 词目:模型 拼音: mó xíng 英文:model[1]基本解释 (1) [model;pattern](2) 模式,样式.两种模型不同的女...
var模型
var简介
答:
vara: integer; // 定义一个整型变量au: array[1..100] of integer; // 定义一个下标从1到100的整数数组u在Pascal中,
VAR
支持多种变量类型,包括:integer:整型变量longint:长整型变量real:实数型变量char:字符型变量string:字符串变量array:数组类型,用于定义可变长度的数据集合当需要同时...
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