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零息债券的到期收益率
零息债券的到期收益率
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答:
零息债券的到期收益率是根据债券的票面价值和到期时间来计算的
。假设某个零息债券的票面价值为1000元,到期时间为三年,那么假设该债券在市场上的价格为900元,则该债券的到期收益率可以用以下公式来计算:(1000-900)/900/3=3.70%。也就是说,该零息债券的到期收益率为3.70%。三、零息债券的优缺...
零息债券的到期收益率
怎么算 灵犀债券究竟是什么
答:
到期收益率=(到期价-买入价 固定利息)持有时间如果没有固定利息,购买价格将计入0
。与其他债券相比,零息债券低于面值折价发行,因此其折价率实际上是债券收益率。假设零息债券的期限为一年。发行价为95元,到期一次性还本100元。然后我们按照公式计算,发行价100元减去购买价95元,买这张债券赚5元,...
零息债券到期收益率
怎么计算?
答:
具体的债券收益率计算公式如下:
PV=CF/(1+i)^n,i为到期收益率;CF为到期日面值;PV为现价;n为债券的剩余流通期限(年)
。到期收益率=(到期价-买进价+固定利息)÷持有时间÷买进价 比如我们花费100元购买一种到期价格为105元的国债,固定利率为5%,那么到期收益率=(105-100+100×5%)÷105=9...
零息债券的到期收益率
答:
零息债券的到期收益率计算公式:PV=CF/ ( 1+i ) ^n , i 为到期收益率; CF 为到期日面值; PV 为现价
; n 为债券的剩余流通期限(年)。到期收益率 =( 到期价 - 买进价 + 固定利息 )÷ 持有时间 ÷ 买进价 。将具体的债券收益率计算公式掌握清楚之...
零息债券的到期收益率
答:
到期收益率=(到期价-买入价 固定利息)÷持有时间÷买进价
。掌握具体债券收益率计算公式后,可随时计算持有期内购买不同国债的收益率,将收益率与银行收益率进行比较,权衡金额如何投资。零息债券的具体特点1.零息债券的贴现方式一般低于面值,债券的利息率也由贴现率决定;2.零息债券的兑现时间是固定的...
...如果现在的购买价格为900元,则
到期收益率
为()。
答:
【答案】:C
零息债券
不支付利息,折价出售,到期按债券面值兑换。设P为债券价格,F为面值,r为
到期收益率
,n为债券期限,如果按年复利计算,因为P=F/(1+r)n,所以r=(Fbr /)1/n-1。将题中数据代入得r=(1000/900)-1=11.1%。
到期收益率
答:
6元除以100元,得到票面利率6%!100元买入,95元卖出,收益率为95减去100然后除以买入价格100元等于-5%!持有一年得到利息6元,回报率为95元加6元然后减去100元再除以100元等于1 即期收益率= 利息/购买价格。即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是
零息债券到期收益率
的简称。在债券定价公式中,...
假设当前1年期
零息债券的到期收益率
为百分之五,2年期零息债券的到期收益...
答:
11%,9%假设当前1年期
零息债券的到期收益率
为5%,2年期零息债券的到期收益率为8%,请根据下列要求计算零息债券的到期收益率: (1)如果利率期限结构的预期理论是正确的,则市场预期明年的1年期零息债券的到期收益率为多少 (2)如果你认为流动性偏好理论是正确的,且流动性溢价为1%,则市场预期...
假定某2年期
零息债券的
面值为100元,发行价格为85元,某投资者买入后持有...
答:
【答案】:B 到期收益率是指到期时信用工具的票面收益及其资本损益与买入价格的比率。
零息债券的到期收益率
公式为:r=[Fbr /]1/n-1(式中,P为债券价格、F为面值、r为到期收益率、n为债券期限)。则带入本题数据可知,该零息债券的到期收益率一[蔷手]虿一1—8.5%。
1年期
零息债券到期收益率
为百分之五,根据利率期限结构理论,明年1年...
答:
根据利率期限结构理论,明年1年期
零息债券到期收益率
=(1+8%)^2/(1+5%) - 1=11.09%\x0d\x0a\x0d\x0a若流动性溢价为1%,相当于1年期零息债券有额外的1%的好处,则\x0d\x0a明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%+1%) - 1=10.04%\x0d\x0a\x0d\x0a第一问有...
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