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xy都服从正态分布
为什么
x
, y服从正太分布,不一定x+
y服从正态分布
?
答:
两个随机变量X和
Y都服从
标准正态分布,但它们的和不一定
服从正态分布
,即X+Y不一定服从正态分布。因为X和Y不是相互独立的。倘若X和Y相互独立或者X和Y的联合分布为正态分布,则可以推出X+Y服从正态分布。推算过程(反例):标准正太分布曲线图:...
设随机变量X和
Y都服从正态分布
,则一定服从二维正态分布吗
答:
你好!不一定,下图就是一个反例,联合分布不是二维
正态分布
。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!
设
X
,
Y
相互独立且
都服从
标准
正态分布
,则E|X-Y|=___,D|X-Y|=___._百 ...
答:
【答案】:
设随机变量X和
Y都服从正态分布
,则一定服从二维正态分布吗
答:
不一定。例子:
设随机变量X和
Y都服从正态分布
,则(X,Y)一定服从二维正态分布吗?
答:
v是关於
x
,
y
的互相垂直的向量,仍然可以不干涉 如果x和y相关 那麼y取值范围受x约束 比如y必须小於某某x 则定义域受到约束,总合还是1,密度相对聚拢,不知道变成什麽形状 当
Y
=
X
确定时,会缩成沿著一个面的1维了 顺带一说,如果X,Y独立同
分布
,等高线都是圆环,出来的函数是一个漂亮的草帽 ...
设随机变量
X
,
Y
相互独立,且
都服从正态分布
N(0,σ^2),求Z=(X^2+Y^2...
答:
Z的
分布
叫做瑞利(Rayleigh)分布,具体求法:f(
x
,
y
)=[1/(2πσ^2)]*e^-[(x^2+y^2)/2σ^2]当z<0时,显然有f(z)=0 当z>=0时,有:F(z)=∫∫f(x,y)dxdy,其中积分区域为x^2+y^2<=z^2 做变换x=r*sint,y=r*cost,则 F(z)=∫{0到2π}dt ∫{0到z}) [1/(2...
...题:随机变量
X
,
Y
相互独立,且
都服从
标准
正态分布
N(0,1),则D(2X-Y...
答:
由公式:D(aX+bY)=a^2D(
X
)+b^2D(
Y
)+2abcov(X,Y)X与Y独立,则cov(X,Y)=0 其中cov(X,Y)为协方差 由题设:D(X)=D(Y)=1 故D(2X-Y)=4D(X)+D(Y)=4+1=5
设X,Y相互独立且
都服从
标准
正态分布
,则X—
Y服从
什么分布?
答:
若
X
~N(μ1,σ1²),
Y
~N(μ2,σ2²),且X,Y相互独立,设Z=X-Y,则Z~N(μ1+μ2,σ1²+σ2²),一般规律如下
随机变量X和
Y都服从正态分布
,则X+Y一定服从正态分布么
答:
不一定的,但是如果
X
和
Y
独立,X+Y就
服从正态分布
,其均值是X和Y均值的和,方差的平方是两个方差平方的和。
若随机变量
x
和
y
相互独立,且
都服从
标准
正态分布
,试求E(x2+y2)和D(x...
答:
你好!由于
X
2+
Y
2
服从
自由度为2的卡方
分布
,所以期望是2,方差是4。也可以由概率密度求出E(X^2)=1,D(X^2)=E(X^4)-[E(X^2)]^2=2,从而得出相同的结果,这样会更麻烦一些。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!
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11
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